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Precios a productor de vinos a granel en Chile: analisis de series de tiempo. [PDF]
, 2008 128 p.El presente estudio tiene como objetivo predecir el precio de vinos a granel correspondiente a las cepas Cabernet, Semillón, País y Burdeos, para el año 2009. Se trabajó con series históricas de precios nominales sacadas de ODEPA durante el periodo
Adasme Valenzuela, Jose Marcelo +2 more
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Tablas dinámicas de mortalidad y supervivencia
Rect@, 2001 Es una realidad que la esperanza de vida está aumentando en todos los países desarrollados. Así pues, la tabla de mortalidad, como modelo asociado al comportamiento de la mortalidad de un colectivo, es bastante conservadora y poco realista si se basa ...
Sala Garrido, Ramon, Debón Aucejo, Ana
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La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo : un ejercicio para la economía colombiana, 2001–2006 [PDF]
, 2012 Este artículo utiliza y analiza, diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, Heteroscedasticidad ...
Botero Ramírez, Juan Carlos
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Cadernos do IME - Série Estatística, 2011 10.12957/cadest.2011.15729 O artigo apresenta o desenvolvimento de testes estatisticos de verificacao de estacionariedade no valor esperado para series temporais com estrutura de dependencia temporal com vistas a distinguir flutuacoes naturais de mudancas de valor esperado suaves ou abruptas.
Machado Damázio, Jorge +2 more
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Estudios Políticos, 2023 Las series de tiempo que se utilizan en ciencia política tienden a mostrar una fuerte dependencia de sus valores previos. Esto implica que, al incorporarlas en modelos estadísticos, es sencillo que se viole el supuesto de correlación serial. No obstante, al utilizar procesos temporales estacionarios es posible solventar dicha problemática.
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Modelización de datos longitudinales con estructuras de covarianza no estacionarias: modelos de coeficientes aleatorios frente a modelos alternativos [PDF]
, 2001 Un tema que ha suscitado el interés de los investigadores en datos longitudinales durante las dos últimas décadas, ha sido el desarrollo y uso de modelos paramétricos explícitos para la estructura de covarianza de los datos.
Núñez-Antón, Vicente +1 more
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Modelización de series temporales financieras. Una recopilación [PDF]
, 1998 This work reviews the main univariate and multivariate models proposed in the literature to represent the second moments dynamics. The paper starts with a description of stylized facts of financial time series and follows with a comparative study of ...
Font, Begoña
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Burbujas racionales en el mercado de valores argentino [PDF]
, 2012 Desde el surgimiento de los mercados de valores, han existido periodos con importante aumento en los precios de sus activos, que luego se han atribuido a la presencia de burbujas especulativas.
Tomelín, Alberto César
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Revista Colombiana de Estadística, 2007 Se muestra cómo las estadísticas descriptivas funcionales y el análisis en componentes principales funcional (ACPF) pueden emplearse en la evaluación empírica del supuesto de estacionariedad considerado en la modelación de variables regionalizadas.
RAMÓN GIRALDO
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Tarifas a plazo. El efecto reacción de los mercados eléctricos [PDF]
, 2015 Treballs Finals del Màster Universitari d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics (ERCSP), Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Joan-Ramon BorrellEn este trabajo se estudia el impacto que tiene la
Palacio, Sebastián Mauricio
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