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Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH
Revista de Economía del Rosario, 2017 El precio de la energía en bolsa es uno de los commodities con más volatilidad en mercados mundiales, lo que convierte su estimación en un reto, debido a los diferentes factores intervinientes: composición del parque generador, clima, precios del ...
Alberto Muñoz-Santiago +3 more
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Una introducción práctica al análisis econométrico de series temporales [PDF]
, 2017 Se pretende en este trabajo una introducción, que sirva de ampliación de conocimientos, al análisis de series temporales. Los conceptos tales como caminos aleatorios, estacionariedad, autorregresión y causalidad son incorporados a nuestro bagaje de ...
Álvarez Sánchez, Francisco
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Acta Universitaria, 2012 This article describes the application of methods recently developed for testing stationarity in the Mexico/US real exchange rate, while allowing for an unknown number of structural breaks in the long-run level of the series.
Lorena Medina, Antonio E. Noriega
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Una aplicación de opciones reales a la valoración de contratos de leasing [PDF]
, 2009 Este artículo es el resultado de una investigación que desarrolla un modelo para la determinación del canon de arrendamiento en un contrato de leasing sobre vehículos, incluyendo la valoración de la opción de compra implícita en éste.
Arango Arango, Mónica Andrea +2 more
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El Principio de Paridad del Poder de Compra en el nivel de ciudades en México
Análisis Económico, 2015 Este trabajo examina la hipótesis de la convergencia de precios intranacional de 15 ciudades mexicanas hacia la ciudad líder, el Distrito Federal. Las pruebas de estacionariedad en panel aplicadas al diferencial de precios de las ciudades con respecto a ...
Domingo Rodríguez-Benavides +2 more
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Nueva aproximación al análisis de series temporales interrumpidas [PDF]
, 1999 In the present work, we show an alternative to the verification of the intervention effect in time series to which the ARIMA model has been applied. This alternative is based on the consideration of significant differences in the parameters of ARIMA ...
Escudero García, José Ramón +1 more
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Análisis exploratorio de variables regionalizadas con métodos funcionales
Revista Colombiana de Estadística, 2007 Se muestra cómo las estadísticas descriptivas funcionales y el análisis en componentes principales funcional (ACPF) pueden emplearse en la evaluación empírica del supuesto de estacionariedad considerado en la modelación de variables regionalizadas.
RAMÓN GIRALDO
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Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia [PDF]
, 2008 Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su ...
Gil Zapata, Martha María +1 more
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Impacto de la compra diaria de dólares del Banco de la República en la tasa de cambio [PDF]
, 2015 El mercado de divisas en Colombia se ha visto intervenido en los últimos años por parte del Banco de la República, con el fin de frenar la revolución de la moneda y buscando estabilizarla para favorecer a exportadores -- La labor del Banco de la ...
Correa Lafaurie, Luisa Fernanda +1 more
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Investigación Económica, 2016 ResumenEn este trabajo investigamos la estabilidad del proceso de crecimiento de estado estacionario en los estados de la República Mexicana mediante una prueba relativamente novedosa de estacionariedad en panel con rupturas estructurales. Esta prueba permite controlar: a) la heterogeneidad no observada tanto en la forma como en la fecha de los ...
Domingo Rodríguez Benavides +2 more
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