Formación de Precios en un Mercado Artificial de Doble Subasta Continua [PDF]
, 2007 En este trabajo se estudia la formación de precios en un mercado artificial de doble subasta continua con agentes heterogéneos, tanto en términos de eficiencia informativa como en términos de sus propiedades estadísticas.
Gil Bazo, Javier +2 more
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Taxonomia de las medidas de performance [PDF]
, 2015 Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Salvador Torra PorrasEl trabajo realizado tiene como objeto recoger las diversas medidas de performance ...
Benitez Arévalo, Alba
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Estimación del riesgo de pérdida en una cartera de acciones en el mercado continuo [PDF]
, 2017 Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Isabel Serra Mochales(spa) Identificar, cuantificar y minimizar el riesgo de pérdida sujeto a un proyecto
Galiano Carreño, Román
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MODELO DE SIMULACIÓN MONTECARLO PARA LA DETERMINACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE RETENCIÓN EN LA OPERACIÓN DE SEGUROS VIDA GRUPO [PDF]
, 2017 La metodología que se utilizó inicia con una revisión a la literatura para identificar los principales conceptos sobre seguros, reaseguros, límites de retención, medidas de tendencia central para la realización del análisis estadístico y enfoque y ...
BASTIDA DIAZ, JOSE JUAN +1 more
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La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera [PDF]
, 2009 Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad,
Murillo Gómez, Juan Guillermo
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Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras [PDF]
, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
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Implicit probability distribution for WTI options: The Black Scholes vs. the semi-nonparametric approach [PDF]
, 2018 Este documento contribuye a la literatura sobre la estimación de la función de Densidad de Riesgo Neutral (RND) modelando los precios de las opciones del crudo West Texas Intermediate (WTI) que se comercializaron en el período comprendido entre enero de ...
Cortés, Lina M. +2 more
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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos [PDF]
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este.
Carlos León
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Validación de la Escala de Conducta Disocial (ECODI27) en una muestra probabilística de adolescentes mexicanos [PDF]
, 2010 Los objetivos de este artículo fueron: validar la estructura de seis factores correlacionados de la Escala de Conducta Disocial (ECODI27; Pacheco, M. y J.
Moral de la Rubia, José
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Variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) y su desempeño durante la crisis financiera global 2008-2009 [PDF]
, 2017 This paper examines the behavior of the microeconomic variables of funds of hedge funds (FHF) during a period prior to the global financial crisis of 2008-2009, and analyzes whether these variables explain the performance of FHF during such crisis. Given
Garay, Urbi +2 more
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