Modelos determinísticos de gestão de ativo/passivo: uma aplicação no Brasil
Revista Contabilidade & Finanças, 2004 Este artigo apresenta uma aplicação de modelos de otimização do tipo Gestão Ativo/Passivo (Asset/ Liability Management ou ALM) no Brasil. Esses modelos, ao contrário dos modelos tradicionais de maximização de ganhos sujeitos a limitações de risco, buscam
Nicolas Saad, Celma O Ribeiro
doaj +1 more source
Análise da formação de carteiras de investimentos: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [PDF]
Gestión Joven, 2009 O objetivo deste estudo é verificar a capacidade dos modelos financeiros teóricos de gestão de carteiras, em subsidiar a obtenção de retornos anormais no mercado acionário brasileiro.
Knebel Baggio, Daniel +3 more
doaj
Modelos de otimização de carteiras e gestão ativa de risco aplicados ao mercado brasileiro [PDF]
, 2011 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Economia.Os modelos de otimização têm ganhado notoriedade na área das finanças em virtude de suas aplicações nos processos de alocação de ativos e gestão de ...
Bernz, Bruno Müller
core
Avaliação do desempenho de gestores de investimentos sem recurso a carteiras padrão
RAC: Revista de Administração ContemporâneaEm alternativa ao que tradicionalmente tem vindo a ser feito na área da avaliação do desempenho de gestores de carteiras de investimentos, alguns autores propuseram novas abordagens no sentido de se obterem medidas de performance, recorrendo à informação
Carlos Machado-Santos +1 more
doaj +1 more source
Gestão & Produção, 2010 Para empresas de manufatura, vários autores recomendam a utilização da flexibilidade de manufatura para a minimização dos impactos prejudiciais que os riscos incutem às organizações.
Ualison Rébula Oliveira +2 more
doaj +1 more source
Análise do impacto da inclusão do fator sustentabilidade empresarial no modelo de três fatores de Fama e French nas empresas negociadas na BM&FBovespa: um estudo empírico entre o período de 2006 e 2013 [PDF]
, 2014 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 2014.Este estudo tem o objetivo de analisar o impacto da inclusão do fator Sustentabilidade ...
Azevedo, Vitor Gonçalves de
core
Otimização de carteiras de investimentos no mercado futuro brasileiro usando funções utilidade com três momentos estatísticos [PDF]
, 2002 Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.Este trabalho tem como objetivo a proposição de um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras de ...
Silva, Wesley Vieira da
core
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 2013 ANÁLISE DE COINTEGRAÇÃO E GERAÇÃO DE CENÁRIOS NA ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RESUMO O objetivo desse trabalho é apresentar uma aplicação por meio da modelagem de alocação de carteiras de investimentos analisando as relações ...
Wesley Vieira Silva +3 more
doaj +1 more source
Decisão de investimento: uma proposta de adequação da teoria moderna de portfólio e Life Cycle Investing na previdência complementar [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2013.O paradigma econômico mundial não é mais o mesmo desde a última crise financeira em 2008.
Nunes, Luís Eduardo
core
Minimização do risco em carteira: aplicação da moderna teoria do portfólio [PDF]
, 2016 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O elevado nível de oscilação no preço dos ativos no mercado acionário, ocasionado por expectativas dos agentes econômicos resulta em alto risco para os ...
Albuquerque, Marcelo Masera de
core