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Algumas evidências da presença de não-linearidades compatíveis com caos determinístico no IBOVESPA na década de 1990

Economia Aplicada, 2002
The purpose of the paper is to look for indications of chaotic dynamics in the monthly evolution of IBOVESPA in the period 1978/2000. This kind of dynamics, as it is known, implicates that the series will present high sensibility to variations in ...
Newton Paulo Bueno
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Contágio e "Descontágio" entre os mercados financeiros da Argentina e Brasil

Revista Produção Online, 2003
The objective of this paper is to assess the relationship between the performance of the Ibovespa and the Merval indexes and to test the contagion hypothesis between these two stock markets.
Fernando Seabra, Simone Cazarotto
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MACROECONOMIC VARIABLES AND THE IBOVESPA: A STUDY OF THE CASUALITY RELATION

, 2013
El objetivo de este estudio es analizar la relación de causalidad entre un conjunto de variables macroeconómicas seleccionadas y el retorno de los activos en el mercado accionista brasileño, utilizando el enfoque multivariado VAR. Las variables seleccionadas fueron: la tasa de intereses (SELIC), la tasa de cambio (PTAX) y la inflación (IPCA), y el ...
Pimenta Junior, Tabajara, Hironobu Higuchi, Rene   +1 more
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É possível bater o Ibovespa com operações de análise técnica no mercado futuro?

RAC: Revista de Administração Contemporânea
O processo de seleção de ativos tem sido um dos principais desafios enfrentados por analistas do mercado financeiro. A partir da teoria formulada por Charles Dow, em 1884, diversos estudos se preocuparam com a questão da previsão de preços.
Diego Paraiso Garcia Guimarães, Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo   +2 more
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The impact of pandemic on dynamic volatility spillover network of international stock markets. [PDF]

Empir Econ, 2023
Lan T, Shao L, Zhang H, Yuan C.
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Index effect check in Ibovespa – 2004-2013

, 2015
ABSTRACT In this article, we analyze the occurrence of abnormal returns and volume for stocks added to Ibovespa between 2004 and 2013 in the context of the index effect, one of the oldest market anomalies reported in finance, using the event study methodology.
Nardy, André, Famá, Rubens, Guevara, José Arnoldo de Hoyos, Mussa, Adriano   +3 more
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Portfolio Optimization with a Mean-Entropy-Mutual Information Model. [PDF]

Entropy (Basel), 2022
Novais RG, Wanke P, Antunes J, Tan Y.
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Eficacia dos fundos de investimento em acoes Ibovespa Ativo: uma pesquisa exploratoria com bancos comerciais

, 2016
Este trabalho trata dos Fundos de Investimentos em Ações Ibovespa Ativo, uma das opções que os investidores têm no Mercado Financeiro. Através de uma pesquisa exploratória com os 13 maiores Bancos Comerciais que atuam no Brasil, buscou-se verificar se ...
Carneiro, Murilo, Pimenta-Junior, Tabajara   +1 more
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A influência dos índices setoriais da Bolsa de Valores sobre o índice Ibovespa: uma análise estatística-econométrica para o período 2015 e 2016 [PDF]

, 2020
O estudo realiza uma análise dos índices de ações do mercado brasileiro para determinar o grau de associação e existência de relação causal entre o IBOVESPA e os índices setoriais da Bolsa de Valores.
dos Santos Portugal Junior, Pedro, Rodrigo Pereira, Alef, Silva Palmuti, Cláudio, Ferreira Alves, Alessandro, William Silva, Sheldon   +4 more
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Foreign Capital Flow and the Ibovespa Performance

Revista Brasileira de Finanças, 2006
In this paper it is discussed and empirically tested the influence of foreign investors flow of resources on the Ibovespa index of the Sao Paulo Stock Exchange from January 1995 to july 2005. Other important variables are considered in the test, including a stock index of the United States, internal and external interest rates, the markets liquidity ...
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