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Volatility Spillover Effects in Founding Members of BRICS Stock Markets: A DCC-GARCH Perspective

Economies
This study explores how the volatility spillover mechanism and dynamic dependence among the founding BRICS equity markets, namely IBOVESPA, MICEX, Nifty 50, SSE, and JSE, have evolved over time using a multivariate DCC-GARCH model.
Pravin Kumar Agrawal, Aamir Aijaz Syed, Alka Singh, Mohit Kumar   +3 more
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Uma busca por evidências do asset growth effect no Ibovespa: um estudo exploratório Searching for evidence of the asset growth effect in Ibovespa: an exploratory study

Revista Contabilidade & Finanças, 2010
O objetivo deste trabalho é analisar, para o Brasil, a existência ou não de uma questão intrigante na literatura internacional: empresas com menor crescimento no ativo total observaram retornos superiores em relação àquelas com maior crescimento. Para tanto, foi considerado o Ibovespa como proxy do mercado brasileiro e, dentre as empresas que compõem o
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Hedge de variância mínima: teste de efetividade utilizando contratos futuros do Ibovespa [PDF]

, 2010
O presente trabalho teve o objetivo de apresentar o hedge de variância mínima. Foi explicada, de início, numa perspectiva histórica, a origem dos mercados futuros nos quais as operações de hedge são realizadas.
Chan, Marcos
core  

A New Look at Calendar Anomalies: Multifractality and Day-of-the-Week Effect. [PDF]

Entropy (Basel), 2022
Stosic D, Stosic D, Vodenska I, Stanley HE, Stosic T.   +4 more
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A influência de variáveis econômicas no retorno das empresas que compõem o IBOVESPA [PDF]

, 2019
Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.A presente pesquisa tem por objetivo analisar a influência das variáveis econômicas e o ...
Carvalho, Tatiane Luzia Vasconcelos
core  

Conditional-Mean Predictive Precedence and Information Concentration in a Commodity-Dependent Equity Market: Evidence from Petrobras and the Ibovespa, 2005–2026

International Journal of Financial Studies
This paper examines whether standard price-discovery measures can reliably identify directional predictive precedence in a highly correlated commodity-equity system.
Alejandro Pérez-y-Soto-Domínguez, Juan Manuel Candelo-Viáfara, Edwin Arango-Espinal   +2 more
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Sentiment analysis based on a social media customised dictionary. [PDF]

MethodsX, 2021
Almeida MD, Maia VM, Tommasetti R, Leite RO.   +3 more
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INVESTIGANDO A PRESENÇA DO CAOS NO IBOVESPA

, 2013
Recentemente o interesse da dinâmica não-linear, especialmente a dinâmica não-linear caótica determinista, aumentou tanto na literatura das ciências físicas quanto na ciência financeira. Em finanças esse fato ocorre porque a freqüência dos choques e de grandes movimentos nos mercados de ações está além do que seria esperado sob a hipótese da ...
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The Brazilian Stock Market in the Pre-Ibovespa Era

Revista Brasileira de Finanças, 2014
The paper reports the availability of equity market and government bond indices for the 1950-1967 in Brazil, before the introduction of the Bovespa index. Nominal monthly returns are computed, and the historical market risk premium is determined. A 1.86% monthly average is obtained, which compares to 1.69% per month for the period from January, 1968 to
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Improving the Process of Early-Warning Detection and Identifying the Most Affected Markets: Evidence from Subprime Mortgage Crisis and COVID-19 Outbreak-Application to American Stock Markets. [PDF]

Entropy (Basel), 2022
Elsegai H.
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