VALOR DE MERCADO COMO INDICADOR DE COMPETITIVIDADE
Vianna Sapiens, 2017 O mercado de ações no Brasil tem se desenvolvido de forma consistente nos últimos anos, o IBOVESPA saiu de um patamar de 4000 pontos em janeiro de 1988 para mais de 50 mil pontos em 2012.O objetivo deste trabalho éidentificar empresas nacionais que ...
Ilson Luiz Pereira +2 more
doaj
, 2007 O objetivo do trabalho é realizar uma análise da estratégia long-short feita pelos fundos de investimentos, no mercado acionário, e testar a neutralidade dos fundos long-short brasileiros ao principal índice de mercado, o Ibovespa, utilizando os testes ...
Penna, Alexandre Loures de Araújo
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Synergistic Information Transfer in the Global System of Financial Markets. [PDF]
Entropy (Basel), 2020 Scagliarini T +4 more
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The influence of extreme events such as Brexit and Covid-19 on equity markets. [PDF]
J Policy Model, 2022 Iglesias EM.
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Abnormal Returns in the Ibovespa Using Models for High-Frequency Data
Revista Brasileira de Finanças, 2012 This article aims to identify profitable trading strategies based on the effects of leads and lags between the spot and futures equity markets in Brazil, using high frequency data. To achieve this objective and based on historical data of the Bovespa and the Bovespa Future indexes, four forecasting models have been built: ARIMA, ARFIMA, VAR, and VECM ...
Aureliano Angel Bressan +2 more
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The stabilizing effect of social distancing: Cross-country differences in financial market response to COVID-19 pandemic policies. [PDF]
Res Int Bus Finance, 2021 Bickley SJ +4 more
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Kronecker delta method for testing independence between two vectors in high-dimension. [PDF]
Stat Pap (Berl), 2022 Silva IR, Zhuang Y, Junior JCADS.
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Estruturação do conselho de administração de companhias pertencentes ao Ibovespa : características demográficas, de formação e profissionais [PDF]
, 2018 Orientador : Romualdo Douglas ColautoMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em ControladoriaInclui referênciasResumo : O conselho de administração, expressando as ...
Ribeiro, Luiz Antonio
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The effect of COVID-19 on long memory in returns and volatility of cryptocurrency and stock markets. [PDF]
Chaos Solitons Fractals, 2021 Lahmiri S, Bekiros S.
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Realmente podemos prever o Ibovespa? Uma análise de abordagens VECM [PDF]
, 2019 Introdução: Ao se tratar de mercados financeiros tem-se a hipótese de mercado eficiente (EMH) (Fama, 1970, 1991). De acordo com a EMH, a previsibilidade de séries de preços do mercado de ações não é possível a partir de ...
Marcos Vinicius Lopes Pereira +2 more
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