The impact of the COVID-19 pandemic on the global dynamic spillover of financial market risk. [PDF]
Front Public Health, 2022 Tan X, Ma S, Wang X, Feng C, Xiang L.
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Modelo exponencial para a distribuição dos retornos do Ibovespa
, 2004 Neste trabalho realizamos uma análise estatística do Índice Ibovespa da bolsa de valores de São Paulo, que é o índice mais reprensentativo do mercado acionário brasileiro.
CARVALHO FILHO, José Augusto
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Network Risk Diffusion and Resilience in Emerging Stock Markets. [PDF]
Entropy (Basel)Li JC, Xu YZ, Tao C.
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Time-frequency domain analysis of investor fear and expectations in stock markets of BRIC economies. [PDF]
Heliyon, 2021 Owusu Junior P +5 more
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A bibliometric literature review of stock price forecasting: From statistical model to deep learning approach. [PDF]
Sci ProgVuong PH +5 more
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Analysis of global stock index data during crisis period via complex network approach. [PDF]
PLoS One, 2018 Li B, Pi D.
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Analysis of global stock markets' connections with emphasis on the impact of COVID-19. [PDF]
Physica A, 2021 Guo H, Zhao X, Yu H, Zhang X.
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Use of Ibovespa Future Contracts for Pension Funds in Brazil: a sectorial approach
, 2014 Os Fundos de Pensão têm buscado melhores estratégias para gerenciamento de seus ativos. Este trabalho pretende analisar o risco das carteiras de Fundos de Pensão com e sem contratos futuros do Ibovespa e avaliar os ganhos obtidos na relação retorno/risco por uma abordagem setorial proposta. Os níveis de utilização de contratos futuros que permitissem o
Costa, Thiago de Melo Teixeira da +2 more
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The impact of COVID-19 pandemic upon stability and sequential irregularity of equity and cryptocurrency markets. [PDF]
Chaos Solitons Fractals, 2020 Lahmiri S, Bekiros S.
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