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Study on the relationship between the IVol-BR and the future returns of the Brazilian stock market,
Revista Contabilidade & Finanças, 2020 In 2015, the Financial Economics Research Center (NEFIN) of the University of São Paulo proposed an implicit volatility index for the Brazilian stock market based on the daily prices of options for the Bovespa index (Ibovespa) and that measures the ...
Paloma Vanni Cainelli +2 more
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UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DO EFEITO DISPOSIÇÃO NO MERCADO DE AÇÕES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
REAd, 2023 RESUMO Este trabalho busca avaliar a ocorrência do efeito disposição, transação a transação, no mercado brasileiro de ações durante a Pandemia de COVID-19; e identificar variáveis que podem explicar tal efeito através de uma aplicação empírica de mínimos
José Augusto Thomaz Neto +2 more
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Um índice de mínima variância de ações brasileiras
Economia Aplicada, 2011 Este trabalho desenvolve um índice de carteiras de mínima variância global (MVP) para as ações mais líquidas do Brasil. Os resultados indicaram que a MVP sem limites sobre os pesos das ações não apresenta diferença significativa de desempenho em relação ...
César Thomé Neto +2 more
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BBR: Brazilian Business Review, 2019 Our objective in this article was to verify which models for the Value at Risk (VaR), among those that do not consider conditional volatility (Extreme Values Theory and the traditional Historical Simulation), and those that do consider it (GARCH and ...
Luiz Augusto Finger França Maluf +1 more
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Análise da rentabilidade dos fundos de investimentos sustentáveis brasileiros no período 2010-2016
Revista Contemporânea de Contabilidade, 2019 O presente artigo analisou se os Fundos de Investimentos de Ações de Empresas Sustentáveis proporcionaram retornos positivos em relação ao IBOVESPA e ISE.
Sergio Ricardo Mendes Vasconcelos +3 more
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Revista de Economia Mackenzie, 2020 The objective of this paper was to verify the interrelationships between the stock returns of 33 Brazilian companies that make up the São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA), from January 2006 to June 2018, using the principal components analysis ...
Edson Zambon Monte +1 more
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The Volatility Forecasting Power of Financial Network Analysis
Complexity, Volume 2020, Issue 1, 2020., 2020 This investigation connects two crucial economic and financial fields, financial networks, and forecasting. From the financial network’s perspective, it is possible to enhance forecasting tools, since econometrics does not incorporate into standard economic models, second‐order effects, nonlinearities, and systemic structural factors.
Nicolás S. Magner +4 more
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An explanatory model of stock prices in the Brazilian transport sector
Revista UNEMAT de Contabilidade, 2021 The aim of this study is to establish an explanatory model of the variation of the prices of shares from the transport sector listed in B3. Methodology: Daily stock prices were collected from companies in the transport sector listed on B3 since its IPO ...
Alexandre Rodrigues da Silva
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Long-range correlations and nonstationarity in the Brazilian stock market
, 2003 We report an empirical study of the Ibovespa index of the Sao Paulo Stock Exchange in which we detect the existence of long-range correlations. To analyze our data we introduce a rescaled variant of the usual Detrended Fluctuation Analysis that allows us
Bouchaud +18 more
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FXvol: Indicador Antecedente da Taxa de Câmbio
Faces: Revista de Administração, 2016 A forte correlação negativa entre a Taxa de Câmbio Brasil-EUA (Ptax) e o índice do mercado de ações (Ibovespa) tem sido amplamente documentada na literatura acadêmica.
Vinicius Mothé Maia +3 more
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