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Is there Long Memory in Stock Markets, or Does it Depend on the Model, Period or Frequency?
Ensayos Revista de Economía, 2017 This paper analyses the existence of long memory in the major stock markets in the world, and if this is the case, whether it’s due to the type of econometric models used, the period of study or the frequency of data (intraday, daily, weekly, etc.)?
Héctor F. Salazar-Núñez +2 more
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Lecturas de Economía, 2011 Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA Resumen: Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación ...
Elkin Castaño Vélez +2 more
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Evaluación de modelos de volatilidad con memoria larga
Pesquimat, 2020 El objetivo del estudio es comparar los modelos de memoria larga para modelar la volatilidad del tipo de cambio. Para dicho objetivo se utiliza el tipo de cambio nominal sol/dolar cubriendo los periodos desde el 19 de julio de 1999 hasta el 19 de ...
José Luis Briones Zúñiga
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Arqueología, 2022 En este artículo combino las posturas críticas de la etnografía arqueológica y las aberturas epistémicas propiciadas por recientes desarrollos en tema de ontología política para investigar en los pliegues de las múltiples temporalidades de la ...
Francesco Orlandi
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Siria, recreación y memoria en “Nahima: la larga historia de mi madre” de Edith Chahín Curí
Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 2022 La novela histórica es el mejor medio para recuperar unas tradiciones ancestrales y es lo que nos ofrece la obra “Nahima: la larga historia de mi madre” (2013), de Edith Chahín, chilena de origen sirio.
Houda Yahla
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Memoria larga en el tipo de cambio nominal: evidencia internacional
Contaduría y Administración, 2015 ResumenEn este trabajo se examina la dinámica del tipo de cambio con respecto del dólar americano para varias economías, desarrolladas y en vías de desarrollo, con el fin de encontrar evidencia de memoria larga durante el periodo 1971-2012. Para ello se aplican las siguientes pruebas: coeficiente de Hurst, correlograma, gráfico de la varianza, Geweke y
Héctor F. Salazar Núñez +1 more
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Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga [PDF]
, 2011 El objetivo de esta tesis es analizar dos problemas relacionados con la estimacion e identificacion de modelos de Volatilidad Estocastica, SV, y en particular, con los modelos de Volatilidad Estocastica con Memoria Larga, LMSV, En relacion con la ...
Ana Pérez Espartero
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Memoria larga en el número de horas de vuelo de aeronave de inteligencia militar de la Fuerza Aérea Colombiana [PDF]
Comunicaciones en Estadística, 2018 Actualmente, el Departamento de Planeación y Estadística de la Fuerza AéreaColombiana (FAC) planifica el número mensual de horas de vuelo que tendrá cadauna de sus aeronaves mediante el promedio de las horas que estuvieron estosequipos en el aire en el ...
Diego Fernando Lemus Polanía +3 more
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Modelos de memoria larga para series económicas y financieras [PDF]
, 2001 En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente ...
Pérez, Ana, Ruiz, Esther
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Gaceta Médica de MéxicoHumans are exposed every day to innumerable external stimuli, both environmental and microbial. Immunological memory recalls each specific stimulus and mounts a secondary response that is faster and of a larger magnitude than the primary response; this ...
Alejandro Torres-Flores +2 more
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