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Modelos de memoria larga para series económicas y financieras [PDF]
, 2001 En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedades más importantes y se discute su aplicación en la modelización
Ruiz, Esther, Pérez, Ana
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IDENTIFICACIÓN DE MODELOS ARFIMA
Revista de la Facultad de Ciencias, 2016 Desde la introducción de los modelos fraccionalmente integrados ARFIMA para series de tiempo con memoria larga, ha surgido un gran interés en el estudio de sus propiedades y áreas de aplicación.
Elkin Castaño-Vëlez
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Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, 2021 Long-term Relationship Between Monetary Policy, Exchange Rate and the Risk Premium in Mexico (2003-2018) The objective of this research is to study the long-run relationships between monetary policy, the exchange rate, and the risk premium in the ...
Judith Jazmin Castro Pérez +2 more
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Memoria larga en el tipo de cambio nominal: evidencia internacional
Contaduría y Administración, 2015 ResumenEn este trabajo se examina la dinámica del tipo de cambio con respecto del dólar americano para varias economías, desarrolladas y en vías de desarrollo, con el fin de encontrar evidencia de memoria larga durante el periodo 1971-2012. Para ello se aplican las siguientes pruebas: coeficiente de Hurst, correlograma, gráfico de la varianza, Geweke y
Héctor F. Salazar Núnez +1 more
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Nuevo Itinerario, 2020 ¿Es posible encontrar en la obra de Spinoza, leída por una larga tradición como una filosofía sub specie aeternitatis, un modo de comprender la memoria y el olvido, que les restituya un espesor filosófico y político?
Sebastián Torres
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Evaluación de modelos de volatilidad con memoria larga
Pesquimat, 2020 El objetivo del estudio es comparar los modelos de memoria larga para modelar la volatilidad del tipo de cambio. Para dicho objetivo se utiliza el tipo de cambio nominal sol/dolar cubriendo los periodos desde el 19 de julio de 1999 hasta el 19 de noviembre del 2013.
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Perspectiva Geográfica, 2021 El estudio de las prácticas funerarias expresadas a través del tiempo en un mismo territorio permite abordarlas desde una perspectiva patrimonial, en donde las tensiones que generan los comportamientos de diversos grupos frente a la muerte activan ...
Sebastián Rivas Estrada
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Modelos ARFIMA: UNA APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL DESPACHO TOTAL MENSUAL DE CEMENTO EN EL PERÚ
Pesquimat, 2014 Se estudia una clase de modelos ARIMA Fraccionalmente Integrados denominados modelos ARFIMA;los cuales tienen capacidad para mostrar dependencias significativas entre periodos de tiempo distantes (procesos de memoria larga).
Rosario Melina Domínguez Caceres +1 more
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Crónica de una perseverante fé
Papel Escena, 2014 Como llevo el recuerdo de Ruquita apresado en mi memoria, envío estas memorias que tratan sobre aquellas cartas y notas que nos cruzábamos y que sirvieron de base a una larga y fructífera relación profesional entre ella, Ana Ruth Velasco y yo, Julio ...
Julio Cordero
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UMA EPISTEMOLOGIA FEMINISTA DE CORPO INTEIRO NA PESQUISA EM PSICOLOGIA SOCIAL [PDF]
Psicologia & SociedadeResumo Realizamos uma discussão teórico-conceitual baseada na obra da intelectual indígena boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Discutimos a epistemologia ch’ixi e o conceito de memória coletiva, composta por uma memória larga e uma memória curta ...
Aline Kelly da Silva +2 more
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