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Are the Sovereign CDS Premia Sound Estimators of the Stock Market Returns? Evidence from the Eurozone || ¿Son las primas CDS estimadores sólidos de los rendimientos del mercado de valores? Evidencia de la Eurozona

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2018
In this paper, we explore the interconnection and existing relationships between the Sovereign Credit Default Swaps (henceforth, CDS) and the stock markets of the main European countries.
Navarrete Wic, Ana, Di Pietro, Filippo, Martín Marín, José Luis   +2 more
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Understanding volatility transmission mechanism among the cds markets: Europe & North America versus Brazil & Turkey

Economia Aplicada, 2013
Este estudo examina o mecanismo de transmissão de volatilidade do mercado de CDS entre países emergentes e desenvolvidos, usando GARCH multivariado. Como a globalização resultou em uma maior integração entre os mercados financeiros, é importante para os ...
Hakki Arda Tokat
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Evaluación de la concentración de metales pesados (Pb, Hg, Cd) y As en pescados expendidos en los mercados de la ciudad del Cusco, Perú

Q'EUÑA, 2022
En la ciudad del Cusco, los pescados constituyen una fuente principal de nutrientes de la dieta familiar de la población, sin embargo, la contaminación ambiental por efecto antropogénico repercute en su inocuidad muchas veces afectada por la presencia de metales pesados por lo que el objetivo principal de esta investigación fue evaluar la concentración
Mery Luz Masco Arriola, Yolanda Callo Choquevilca, Aurora Loaiza Becerra, Aura Natalia Cantero Loaiza, Jerónima Surco Fuentes   +4 more
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Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras

Revista Contabilidade & Finanças, 2016
Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam ...
Fernando Nascimento de Oliveira, Renan Feuchard Pinto   +1 more
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Caracterización del Mercado de Leche en la Cd. Delicias Chihuahua

Revista Biológico Agropecuaria Tuxpan, 2018
El propósito de este estudio fue para identificar el consumo en forma de leche fresca y evaporada con una aceptación universal. Aplicando 381 encuestas utilizando la tabla arquitectónica facilitada por catastro, en la cual clasificaba al total de los hogares de la ciudad de Delicias, en los cinco sectores socioeconómicos en los que se encuentra ...
Edgar Omar Carrasco Rivera, José Eduardo Magaña Magaña, Víctor Hugo Villareal Ramírez, Christian Mauricio Kiessling Davison, María Elvira González Anchondo   +4 more
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Eficiencia de mercado y el canal internet. Estudio empírico del mercado de CDs de música en Barcelona

, 2023
La consolidación del fenómeno Internet ha supuesto la creación de mercados virtuales que compiten con los mercados tradicionales. Según la teoría económica clásica, los mercados minorista en Internet deberían presentar una mayor eficiencia de mercado, dado que para el consumidor suponen bajos costes de búsqueda de información relativa al precio y las ...
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Análise crítica do papel das inovações financeiras na crise do subprime

Economia e Sociedade
Resumo Este artigo tem por objetivo estudar a importância central assumida pelo mercado de derivativos na dinâmica do capitalismo contemporâneo, debruçando-se particularmente sobre o mercado de derivativos de crédito e sua contribuição para a formação e ...
Guilherme Santos Mello
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Credit Default Swaps (CDS) y Collateral Debt Obligation (CDO) derivados financieros responsables de la crisis sub-prime de 2008 en Estados Unidos y una guía para el desarrollo del mercado de derivados exóticos en Colombia

, 2014
La crisis financiera hipotecaria de 2008 en la que se declaró en quiebra el banco de inversión Lehman Brothers, se desarrolló en un ambiente que contemplaba apalancamientos financieros excesivos y el uso de derivados financieros de crédito innovadores.
Guevara Téllez, Christian Danilo, Parra Abisambra, Maria Alejandra   +1 more
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A Grécia e o Contágio no Mercado Europeu de CDS Soberanos

, 2010
Economia
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A relação entre os mercados de obrigações e de credit default swaps: O impacto da liquidez e do risco de crédito da contraparte nos preços dos CDS e da dívida pública emitida por países de mercados emergentes

, 2010
This paper looks at the equivalency relationship between the Credit Default Swaps (CDS) premiums and bond yield spreads on the market for sovereign debt issued by emerging States. Financial theory suggests that provided perfect market conditions are gathered, arbitrage mechanisms make CDS premiums approximately similar to bond yield spreads over the ...
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