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Understanding volatility transmission mechanism among the cds markets: Europe & North America versus Brazil & Turkey

Economia Aplicada, 2013
Este estudo examina o mecanismo de transmissão de volatilidade do mercado de CDS entre países emergentes e desenvolvidos, usando GARCH multivariado. Como a globalização resultou em uma maior integração entre os mercados financeiros, é importante para os ...
Hakki Arda Tokat
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Transmissão de risco e volatilidade no setor pecuário do Paraná: uma aplicação do modelo TVP-VAR [PDF]

Revista de Economia e Sociologia Rural
Resumo Este estudo analisa a transmissão de risco e volatilidade no mercado pecuário do Paraná, Brasil, usando o modelo TVP-VAR, no período de janeiro de 1995 a março de 2024.
Tomás Fernandes Torre, Julyerme Matheus Tonin, Carlos Oñate-Paredes   +2 more
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Para uma (re)construção das identidades ou um conceito de Arqueologia Municipal

Conimbriga, 2006
Vive-se um tempo cada vez mais efémero. Habita-se um espaço que todos os dias se altera sob os nossos olhos. Sendo o tempo e o espaço os objectos de estudo essenciais ao arqueólogo e as categorias imprescindíveis à identificação, estudo e compreensão ...
Maria Miguel Lucas
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Efeito da crise de 2007/2008 na transmissão internacional de volatilidade no mercado de capitais brasileiro

REAd
Com a crescente globalização, os mercados financeiros do mundo todo passaram a apresentar maior integração. Tal relacionamento entre mercados possui como implicação um termo que vem atraindo a atenção de profissionais e acadêmicos, a transmissão de ...
Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta   +1 more
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Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global

Nova Economia, 2016
Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da ...
Vítor Manuel de Sousa Gabriel, José Ramos Pires Manso   +1 more
doaj  

Corporate Finance Digital: o High Frequency Trading serve de amplificador do risco sistémico durante eventos catastróficos globais, tais como a pandemia de covid-19? (Digital Corporate Finance: Does High Frequency Trading Act as An Amplifier of Systemic Risk during Global Catastrophic Events Such as the COVID-19 Pandemic?)

, 2022
Coelho DP.
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The goose of the golden eggs and the anatomy of a crisis: inflation, avian influenza, and the pandemic specter. [PDF]

Cad Saude Publica
Elias IV.
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UMA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE RESTRIÇÃO SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA–CE

, 2020
Barros L, Lucena R.
europepmc   +1 more source

Persistência e Volatilidade do Gap da Inflação

Estudos Economicos, 2023
Nelson da Silva, Sidney Caetano, Guilherme Moura   +2 more
exaly  

Risco da base e sua volatilidade no comércio de soja em Mato Grosso (2009 a 2019)

Revista De Economia E Sociologia Rural, 2022
Adriano Marcos Rodrigues Figueiredo
exaly