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Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado

open access: yes, 2018
Mediante un ejercicio comparativo, el objetivo del presente trabajo, es estimar la volatilidad de una serie financiera a través de dos algoritmos; el filtro de Kalman y el filtro de partículas, abordados en el contexto de los modelos de espacio de estado, y evaluar su capacidad para realizar estimaciones los más eficientes y fiables posibles.
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