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MEDICIÓN DE RIESGO EN PORTAFOLIOS APLICANDO UN MODELO GARCH-EVT-COPULA

, 2019
En este trabajo se aborda el problema de calcular medidas de riesgo de un portafolio de divisas, tales como el Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR), por lo que se requiere estimar la distribución conjunta de los rendimientos del portafolio.
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Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [PDF]

, 2015
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Um modelo de optimização não linear restringida na estimação de um modelo GARCH

, 2014
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Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH [PDF]

, 2018
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El modelo Factor-Spline-GARCH para correlaciones de alta y baja frecuencia

, 2009
Jose Gonzalo Rangel, Robert F. Engle
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Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series de precipitaciones: modelos ARCH/GARCH

RInCE: Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas, 2017
Se presenta aquí un trabajo donde se estudia la presencia de heteroscedasticidad condicional autorregrasiva en la varianza de los errores de los modelos ARIMA asociados a las series de precipitaciones de lluvia de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Omar Roberto Faure, Guillermo Daniel Scheidereiter   +1 more
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Modelos GARCH assimétricos com inovações t-Student [PDF]

, 2013
In this work we consider modeling the past volatilities through a Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model using the Bayesian approach. Asymmetries in the shocks are accommodated by smooth transition models for the variance. We discuss problems related to the likelihood function and propose a solution. In order to account
Thais C. O. Fonseca, Vinícios S. Cerqueira, Hélio S. Migon, Cristian A.C.Torres   +3 more
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Más allá de la familia de modelos GARCH:

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Detecção de Intrusão Utilizando Análise de Séries Temporais com Modelos ARMAX/GARCH

Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg 2013), 2013
O objetivo deste trabalho é propor um método de detecção de intrusão por anomalia no tráfego de pacotes de rede aplicando modelos autoregressivos de média móvel com entradas exógenas (Autoregressive Moving Average Exogenous - ARMAX) e autorregressivos com heteroscedasticidade condicional (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ...
Igor Forain, Adilson E. Guelfi, Elvis Pontes, Anderson Silva   +3 more
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Desempeño de estimadores alternativos en modelos GARCH bivariados con muestras finitas [PDF]

, 2009
In this paper we investigate by Monte Carlo simulations the bias, mean square error, variance and distribution of estimators for bivariate GARCH models in small samples. The data generating process is a VAR (2) for the conditional mean together with a diagonal VEC model for the conditional variance.
Rodolfo Cermeño, Daniel Ángeles Galván   +1 more
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