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Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica [PDF]
BBR: Brazilian Business Review, 2007 Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de
Fernando Caio Galdi +1 more
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A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras [PDF]
BBR: Brazilian Business Review, 2010 O objetivo deste estudo é determinar a relação entre a volatilidade implícita e a realizada. Para tal, nós analisamos os mercados de ações e de opções de compra de Petrobras no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2008.
José Valentim Machado Vicente +1 more
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Gerenciamento de Resultados e Volatilidade Histórica [PDF]
Revista De Contabilidade Da UFBA, 2008 Este trabalho teve como objetivo investigar se o gerenciamento de resultados influencia a volatilidade histórica dos retornos das ações das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Para uma amostra de 2.273 observações, que compreende o período 1996 a 2006, foi estimado um modelo de análise de regressão, no qual a variável ...
Baptista, Evelyn Maria Bóia
exaly +3 more sources
Cadernos de Linguística, 2021 Vivemos uma conjuntura discursiva em que domina a diluição do real do sentido e a volatilidade da interpretação. Nessas condições, os fatos se criam por interpretações, não há solo firme dos processos de significação, há insegurança nas palavras e ...
Eni Puccinelli Orlandi
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Transmissões de volatilidade de preços entre Commodities agrícolas brasileiras
Revista De Economia E Sociologia Rural, 2020 Resumo: Neste artigo, buscou-se estudar as transmissões de volatilidade de preços entre commodities agrícolas brasileiras, mais especificamente o etanol, o açúcar e a soja.
Marcos Minoru Hasegawa
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Volatilidade de dados intradiários: comportamento multiescala do Ibovespa frente à pandemia COVID-19
Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, 2021 Em mercados financeiros, a modelagem da volatilidade vem sendo uma estratégia muito utilizada por refletir as incertezas sobre as variações dos preços dos ativos.
Marcela de Marillac Carvalho +2 more
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Revista Contemporânea de Contabilidade, 2021 Este estudo tem por objetivo verificar o efeito da volatilidade do fluxo de caixa e da volatilidade da disponibilidade de caixa na estrutura de capital de empresas industriais brasileiras. Desenvolveu-se pesquisa descritiva, documental e quantitativa.
Edgar Pamplona +3 more
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VOLATILIDADE DO CÂMBIO E SEUS EFEITOS SOBRE A EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA OS EUA
Revista de Economia Contemporânea, 2021 RESUMO Este trabalho investigou a influência da volatilidade cambial sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos entre janeiro de 1999 a fevereiro de 2017.
Daniel Morais de Souza +3 more
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RAM. Revista de Administração Mackenzie, 2021 Purpose: The purpose of this study was to analyze the effect of investor sentiment on the volatility of the Brazilian stock market. Specifically, it aimed to identify if the asymmetric behavior of sentiment could be observed in emerging markets ...
Talieh S. V. Ferreira +2 more
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Os auditores reagem ao comportamento do mercado?
Revista Ambiente Contábil, 2023 Objetivo: O estudo teve por objetivo verificar se os auditores reagem às informações do mercado – volatilidade do retorno das ações e variação do valor de mercado – impactando a propensão à emissão de opinião modificada ou incorporação de parágrafos de ...
José Alves Dantas +2 more
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