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Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja [PDF]
Revista De Economia E Sociologia Rural, 2005 Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH.
Thelma Safadi +1 more
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O efeito da pandemia de COVID-19 na volatilidade do Ibovespa: uma análise empírica com modelos ARCH
Revista De Economia MackenzieComo a pandemia de covid-19 influenciou a volatilidade dos retornos do Ibo-vespa em seus diferentes períodos? Para responder a essa questão, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de reação, persistência, alavancagem e
Fabio Lucio Rodrigues
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RInCE: Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas, 2017 Se presenta aquí un trabajo donde se estudia la presencia de heteroscedasticidad condicional autorregrasiva en la varianza de los errores de los modelos ARIMA asociados a las series de precipitaciones de lluvia de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Omar Roberto Faure +1 more
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Capacidade Preditiva dos Modelos da Família Arch
Revista De Gestão, Finanças E Contabilidade, 2016 Nas ultimas decadas, um notavel numero de modelos, variantes da familia Autoregressive Conditional Heteroscedastic , foram desenvolvidos e testados empiricamente, tornando extremamente complexo o processo de escolha de um modelo especifico. Esta pesquisa busca comparar a capacidade preditiva, utilizando o Model Confidence Set procedure , de cinco ...
R.S. Amaro, P.S. Ceretta, K.M. Vieira
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AN APPLICATION TO FORECAST VOLATILITY IN THE LIMA STOCK MARKET
Pesquimat, 2014 A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series.
Adolfo Elescano Rojas +1 more
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Application of the ARCH model to sales forecasting, a business approach
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, 2022 El mundo de los negocios implica que las empresas estén preparadas para asumir los retos del futuro, para ello se ha realizado un análisis de la serie temporal de una empresa y mediante su comportamiento volátil fue necesario la aplicación de un modelo ...
Hólguer Rodrigo Altamirano Pérez +3 more
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Revista da Faculdade de Administração e Economia, 2021 Esta pesquisa teve a finalidade de analisar a dinâmica e a transmissão da volatilidade dos preços à vista e futuros do etanol pelos modelos ARCH, GARCH, EGARCH e TARCH. A amostra utilizada nesta pesquisa é composta pelas cotações diárias do etanol hidratado spot negociado na base de Paulínia (SP), disponibilizadas pelo CEPEA/ESALQ e das cotações ...
Ramon Rodrigues dos Santos
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ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH
Contextus, 2007 A utilização de estudos sobre volatilidade comoinstrumento de orientação de investimentos e classificaçãode riscos tem sido uma estratégia muito utilizadano mercado de capitais.
Luiz Eduardo Gaio +3 more
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Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH [PDF]
, 2018 In this work a sequence of procedures is described to estimate parameters, to select order and to forecast Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ARCH(p) and generalized ARCH, GARCH(p,q), modeis.
Valéria Aparecida Martins Ferreira
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Análise da volatilidade do Ibovespa entre 2001 e 2016: uma estimação através de modelos ARCH
Revista de Economia, 2019 O presente trabalho busca fazer uma análise da volatilidade do Índice Bovespa por meio de modelos simétricos e assimétricos da classe GARCH. Utilizando dados de 2001 a 2016, a modelagem da volatilidade mostra-se melhor ajustada pelos modelos GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1).
Enilson Carlos Nogueira Júnior +1 more
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