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Modelos ARCH, GARCH y EGARCH: aplicaciones a series financieras [PDF]

Cuadernos de Economía, 2008
En este artículo se incluye una descripción de los modelos<br />ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus<br />parámetros usando máxima verosimilitud.
Cepeda Cuervo Edilberto, Casas Monsegny Marta   +1 more
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Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja [PDF]

Revista De Economia E Sociologia Rural, 2005
Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH.
Thelma Safadi, Luiz Gonzaga de Castro Júnior   +1 more
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Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series de precipitaciones: modelos ARCH/GARCH [PDF]

RInCE: Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas, 2017
Se presenta aquí un trabajo donde se estudia la presencia de heteroscedasticidad condicional autorregrasiva en la varianza de los errores de los modelos ARIMA asociados a las series de precipitaciones de lluvia de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Omar Roberto Faure, Guillermo Daniel Scheidereiter   +1 more
exaly   +4 more sources

Application of the ARCH model to sales forecasting, a business approach

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, 2022
El mundo de los negocios implica que las empresas estén preparadas para asumir los retos del futuro, para ello se ha realizado un análisis de la serie temporal de una empresa y mediante su comportamiento volátil fue necesario la aplicación de un modelo ...
Hólguer Rodrigo Altamirano Pérez, Alexis Adonai Morales Alberto, María Eugenia Tovar Pinzón, Luis Emilio Yance Gómez   +3 more
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ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH

Contextus, 2007
A utilização de estudos sobre volatilidade comoinstrumento de orientação de investimentos e classificaçãode riscos tem sido uma estratégia muito utilizadano mercado de capitais.
Luiz Eduardo Gaio, Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha, Denis Renato de Oliveira, Leiziane Neves de Ázara   +3 more
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Capacidade Preditiva dos Modelos da Família Arch

Revista De Gestão, Finanças E Contabilidade, 2016
Nas ultimas decadas, um notavel numero de modelos, variantes da familia Autoregressive Conditional Heteroscedastic , foram desenvolvidos e testados empiricamente, tornando extremamente complexo o processo de escolha de um modelo especifico. Esta pesquisa busca comparar a capacidade preditiva, utilizando o Model Confidence Set procedure , de cinco ...
R.S. Amaro, P.S. Ceretta, K.M. Vieira
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Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices IVBX-2 e SMLL em 2008 usando modelos da família ARCH

Revista De Administracao Mackenzie, 2012
As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional.
Jevuks Araujo
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AN APPLICATION TO FORECAST VOLATILITY IN THE LIMA STOCK MARKET

Pesquimat, 2014
A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series.
Adolfo Elescano Rojas, Ysela Dominga Agüero Palacios   +1 more
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O efeito da pandemia de COVID-19 na volatilidade do Ibovespa: uma análise empírica com modelos ARCH

Revista de Economia Mackenzie
Como a pandemia de covid-19 influenciou a volatilidade dos retornos do Ibo-vespa em seus diferentes períodos? Para responder a essa questão, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de reação, persistência, alavancagem e
Arthur Henrique Pinheiro Néo, Fábio Lúcio Rodrigues   +1 more
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La volatilidad del precio de frijol (Phaseolus vulgaris) en México: 2000-2020

Economía Agraria y Recursos Naturales, 2022
El objetivo es evaluar si los precios del frijol presentan volatilidad y si tiene implicaciones en la seguridad alimentaria de la población. Se aplicaron modelos simétricos y asimétricos de la familia ARCH a tres variedades de frijol en ocho mercados ...
María del Rosario Granados Sánchez, Luis Gómez Oliver, Javier Galán Figueroa   +2 more
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