Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas [PDF]
, 2017 Tesis de Maestría donde se propone un modelo de Ensembles de Redes Neuronales Artificiales para predecir series de tiempo financiaeras de MéxicoEl mercado bursátil es un sistema dinámico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no ...
LEON ANAYA, LUIS MANUEL +1 more
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PREVISÃO DOS PREÇOS DO AÇÚCAR E ANÁLISE DA SUA VOLATILIDADE NO MERCADO FUTURO BRASILEIRO (2003 A 2007): UMA APLICAÇÃO DE MODELOS DA FAMÍLIA ARCH [PDF]
, 2008 Este trabalho objetiva mensurar a volatilidade dos preços futuros do açúcar negociados na BM&F, bem como verificar quais entre os modelos univariados propostos apresenta melhor desempenho preditivo para o preço da commodity em questão.
Freitas, Clailton Ataides +2 more
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La volatilidad del precio de frijol (Phaseolus vulgaris) en México: 2000-2020
Economía Agraria y Recursos Naturales, 2022 El objetivo es evaluar si los precios del frijol presentan volatilidad y si tiene implicaciones en la seguridad alimentaria de la población. Se aplicaron modelos simétricos y asimétricos de la familia ARCH a tres variedades de frijol en ocho mercados ...
María del Rosario Granados Sánchez +2 more
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Aplicación de modelo ARCH para estimar un intervalo del valor del bitcóin
Realidad y Reflexión, 2022 Desde septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar bitcóin como moneda de curso legal, la cual podrá ser utilizada como un instrumento de inversión. La volatilidad del valor del bitcóin es un riesgo que debe asumir el inversionista; pero a la vez abre las puertas para realizar trading.
Franklin Iván Argueta Bermúdez +1 more
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Recursos externos, volatilidad y crecimiento económico en países de América Latina, 1990-2015
Cuadernos de Economía, 2022 Se analizaron los efectos de los recursos externos por exportación petrolera, inversión extranjera directa y remesas en la volatilidad y el crecimiento económico en países de América Latina en 1990-2015.
Miguel Ángel Mendoza González
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Impacto da volatilidade no preço do cimento Portland
Exacta, 2020 O objetivo deste artigo é identificar qual é o melhor modelo de séries temporais que represente o comportamento autorregressivo e oscilatório do preço do cimento Portland 32, modelo ARIMA ou ARCH.
Bianca Reichert, Adriano Mendonça Souza
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Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market [PDF]
Lecturas de Economía, 2007 Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico.
Ricardo Alberola
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Sobre la inconsistencia de los EMV en ciertos modelos heteroscedásticos de regresión
Estudios Económicos, 1991 Este documento estudia la posibilidad de inconsistencia de los estimadores de máxima verosimilitud para ciertos modelos heteroscedásticos de regresión. Estos incluyen el modelo de regresión de Poisson y los modelos ARCH.
Adrian R. Pagan, Hernán Sabau
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Brazilian Oral Research, 2006 The purpose of the present study was to assess the correlation between transverse expansion and the increase in upper arch perimeter, after maxillary expansion.
Cristiane Aparecida de Assis Claro +3 more
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Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles: 2000-2014
Pensamiento Crítico, 2015 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Rafael Bustamante Romaní
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