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Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja [PDF]
Revista De Economia E Sociologia Rural, 2005 Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH.
Washington Santos da Silva +2 more
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O efeito da pandemia de COVID-19 na volatilidade do Ibovespa: uma análise empírica com modelos ARCH
Revista De Economia MackenzieComo a pandemia de covid-19 influenciou a volatilidade dos retornos do Ibo-vespa em seus diferentes períodos? Para responder a essa questão, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de reação, persistência, alavancagem e
Arthur Henrique Pinheiro Néo +1 more
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Application of the ARCH model to sales forecasting, a business approach
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, 2022 El mundo de los negocios implica que las empresas estén preparadas para asumir los retos del futuro, para ello se ha realizado un análisis de la serie temporal de una empresa y mediante su comportamiento volátil fue necesario la aplicación de un modelo ...
Hólguer Rodrigo Altamirano Pérez +3 more
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ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH
Contextus, 2007 A utilização de estudos sobre volatilidade comoinstrumento de orientação de investimentos e classificaçãode riscos tem sido uma estratégia muito utilizadano mercado de capitais.
Luiz Eduardo Gaio +3 more
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RInCE: Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas, 2017 Se presenta aquí un trabajo donde se estudia la presencia de heteroscedasticidad condicional autorregrasiva en la varianza de los errores de los modelos ARIMA asociados a las series de precipitaciones de lluvia de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Omar Roberto Faure +1 more
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Capacidade Preditiva dos Modelos da Família Arch
Revista De Gestão, Finanças E Contabilidade, 2016 Nas ultimas decadas, um notavel numero de modelos, variantes da familia Autoregressive Conditional Heteroscedastic , foram desenvolvidos e testados empiricamente, tornando extremamente complexo o processo de escolha de um modelo especifico. Esta pesquisa busca comparar a capacidade preditiva, utilizando o Model Confidence Set procedure , de cinco ...
R.S. Amaro, P.S. Ceretta, K.M. Vieira
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Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa [PDF]
Revista Contabilidade & Finanças, 2006 O trabalho utiliza um estudo de evento para examinar os retornos de ações relacionados a emissões públicas por empresas brasileiras listadas na BOVESPA, realizadas entre 1992 e 2002, buscando determinar como o mercado reagiu antes, durante e depois da ...
Otávio Ribeiro de Medeiros +1 more
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Modelos ARCH, GARCH y EGARCH: aplicaciones a series financieras
Cuadernos de Economía, 2008 En este artículo se incluye una descripción de los modelos<br />ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus<br />parámetros usando máxima verosimilitud.
Cepeda Cuervo Edilberto +1 more
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Revista De Administracao Mackenzie, 2012 As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional.
Araujo, Jevuks Matheus de +1 more
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AN APPLICATION TO FORECAST VOLATILITY IN THE LIMA STOCK MARKET
Pesquimat, 2014 A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series.
Adolfo Elescano Rojas +1 more
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