Results 11 to 20 of about 953,145 (142)
, 1940 Hotel Darwin corner of Herbert Street and Esplanade.Unknown.Date ...
Grant, Arch
core +19 more sources
Definição, identificação e estimação do modelo ARCH e comparação com outros modelos de volatilidade
, 1997 Procura-se neste trabalho caracterizar os modelos mais importantes na modelização da volatilidade com especial ênfase no modelo ARCH. Concretamente, os objectivos deste trabalho são: i) apresentar os principais resultados já estabelecidos pela teoria dos modelos ARCH; ii) apresentar desenvolvimentos recentes na área dos modelos ARCH (modelo GARCH com ...
Nicolau, João
core +4 more sources
Recursos externos, volatilidad y crecimiento económico en países de América Latina, 1990-2015
Cuadernos de Economía, 2022 Se analizaron los efectos de los recursos externos por exportación petrolera, inversión extranjera directa y remesas en la volatilidad y el crecimiento económico en países de América Latina en 1990-2015.
Miguel Ángel Mendoza González
doaj +1 more source
Aplicación de modelo ARCH para estimar un intervalo del valor del bitcóin
Realidad y Reflexión, 2022 Since September 2021, El Salvador became the first country to adopt bitcoin as legal tender, which can be used as an investment instrument. The volatility of the bitcoin value is a risk that the investor must assume; but at the same time it opens the doors for trading. However, trading requires knowledge of multiple skills for the analysis of the stock
Franklin Iván Argueta Bermúdez +1 more
openaire +1 more source
Impacto da volatilidade no preço do cimento Portland
Exacta, 2020 O objetivo deste artigo é identificar qual é o melhor modelo de séries temporais que represente o comportamento autorregressivo e oscilatório do preço do cimento Portland 32, modelo ARIMA ou ARCH.
Bianca Reichert, Adriano Mendonça Souza
doaj +1 more source
Sobre la inconsistencia de los EMV en ciertos modelos heteroscedásticos de regresión
Estudios Económicos, 1991 Este documento estudia la posibilidad de inconsistencia de los estimadores de máxima verosimilitud para ciertos modelos heteroscedásticos de regresión. Estos incluyen el modelo de regresión de Poisson y los modelos ARCH.
Adrian R. Pagan, Hernán Sabau
doaj +1 more source
Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market [PDF]
Lecturas de Economía, 2007 Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico.
Ricardo Alberola
doaj +1 more source
Brazilian Oral Research, 2006 The purpose of the present study was to assess the correlation between transverse expansion and the increase in upper arch perimeter, after maxillary expansion.
Cristiane Aparecida de Assis Claro +3 more
doaj +1 more source
Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles: 2000-2014
Pensamiento Crítico, 2015 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Rafael Bustamante Romaní
doaj +1 more source
Modelos para series temporales heterocedásticas [PDF]
, 1994 Muchas series temporales financieras observadas con frecuencias elevadas y algunas series macroeconómicas son condicionalmente heterocedásticas. La modelización de la varianza condicional de dichas series es importante desde un punto de vista teórico ...
Ruiz Ortega, Esther, Ruiz, Esther
core +1 more source