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Análise econométrica dos preços do barril de petróleo pelo modelo ARCH/GARCH, Brasil, 2012-2022
Revista Estudos e Negócios Academics, 2023 O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a literatura disponível sobre projeções dos preços do barril de petróleo e sua aplicação em modelos de previsão de séries temporais. Dessa maneira, ajuda na formação de expectativas futuras por parte dos agentes econômicos, além fornecer subsídios para o delineamento de estratégias adequadas para o ...
Prof. Dr. Moisés Pais dos Santos +1 more
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Estimação de ordem em modelos AR, ARCH e BEKK-GARCH usando o critério EDC [PDF]
, 2019 Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Matemática, 2014. ; O critério de informação EDC – Efficient Determination Criterion – foi proposto originalmente para definir uma classe de estimadores de ordem para cadeias deMarkov de espaço de estados finitos.
Paulo Angelo Alves Resende
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Revista Economia Ensaios, 2017 Por meio da utilização de extensões do modelo de heterocedasticidade condicional(família ARCH), este artigo procurou caracterizar a volatilidade das séries de retornos semanais dos produtos da indústria canavieira: açúcar cristal, etanol anidro e etanol hidratado.
Cruz, Felipe Nogueira da +1 more
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Modelos ARCH, GARCH y EGARCH: aplicaciones a series financieras
Cuadernos de Economía, 2008 En este artículo se incluye una descripción de los modelos<br />ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus<br />parámetros usando máxima verosimilitud.
Cepeda Cuervo Edilberto +1 more
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Investigación e Innovación en IngenieríasObjetivo: Evaluar modelos multimodales que integran texto e imágenes de histopatología en tareas de descripción automática y respuesta a preguntas visuales (VQA), para analizar su potencial como apoyo en patología digital.
Johan Fernando Sánchez Grajales +2 more
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Revista De Administracao Mackenzie, 2012 As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional.
Jevuks Araujo
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Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência [PDF]
, 2015 Ruilova Teran, Juan Carlos
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La volatilidad del precio de frijol (Phaseolus vulgaris) en México: 2000-2020
Economía Agraria y Recursos Naturales, 2022 El objetivo es evaluar si los precios del frijol presentan volatilidad y si tiene implicaciones en la seguridad alimentaria de la población. Se aplicaron modelos simétricos y asimétricos de la familia ARCH a tres variedades de frijol en ocho mercados ...
María del Rosario Granados Sánchez +2 more
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PANORAMA ECONÓMICO, 2023 Las materias primas o commodities, son productos esenciales en las cadenas de producción internacionales, su comercialización representa uno de los mercados más grandes y volátiles del mundo.
Eusebio Ortiz Zarco, Ruth Ortíz Zarco
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Aplicación de modelo ARCH para estimar un intervalo del valor del bitcóin
Realidad y Reflexión, 2022 Desde septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar bitcóin como moneda de curso legal, la cual podrá ser utilizada como un instrumento de inversión. La volatilidad del valor del bitcóin es un riesgo que debe asumir el inversionista; pero a la vez abre las puertas para realizar trading.
Franklin Iván Argueta Bermúdez +1 more
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