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Sobre la volatilidad de la curva de rendimientos del mercado colombiano de deuda pública
Ecos de Economía, 2018 En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson
José Miguel Sánchez +1 more
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Contabilidade, Gestão e Governança, 2009 A volatilidade é uma das ferramentas estatísticas mais importantes para os agentes econômicos que atuam no mercado de ações. Freqüentemente, observam-se comportamentos assimétricos da volatilidade, como: períodos de intensa volatilidade após períodos de quedas nos preços, ao passo que a volatilidade não é tão alta em períodos de alta nos preços, e ...
Jubert, Roberto Wagner +3 more
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CLIO América, 2014 El objetivo de esta investigación es determinar ¿cuál es el modelo que permite explicar con mayor precisión el comportamiento histórico del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC), durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de ...
Edder Parody Camargo +2 more
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Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH
Revista de Economía del Rosario, 2017 El precio de la energía en bolsa es uno de los commodities con más volatilidad en mercados mundiales, lo que convierte su estimación en un reto, debido a los diferentes factores intervinientes: composición del parque generador, clima, precios del ...
Alberto Muñoz-Santiago +3 more
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Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
Comunicaciones en Estadística, 2009 Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.
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New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Economia Aplicada, 2014 Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança.
Edilberto Cepeda Cuervo +2 more
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Elaboración de índices sectoriales en el IBEX 35 post pandémico. Análisis mediante modelos ARCH.
, 2022 El diseño de una estrategia efectiva de inversión es un problema al que se enfrentan muchas personas a lo largo de su vida. El objetivo del presente trabajo es crear una metodología sencilla que asista en la toma de decisiones racionales, partiendo únicamente de la información histórica de las empresas del IBEX 35, y poner a prueba su eficacia para la ...
Sánchez Suárez, Alberto +1 more
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Economía Teoría y Práctica, 2016 En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-
Héctor F. Salazar-Núñez +1 more
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Cuadernos de EconomíaEl trabajo aborda la volatilidad en los precios de los alimentos que componen la canasta básica en México, de 2018 a 2022, ante un escenario de crisis e inflación alta.
María del Rosario Granados Sánchez +2 more
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Revista Colombiana de Estadística, 2010 The modeling and estimation of the conditional volatility associated with a stochastic process usually have been based on parametric ARCH-type and stochastic volatility models.
SANTIAGO GALLÓN, KAROLL GÓMEZ
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