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Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
, 2022 The purpose of this article is to analyze a time series for a market risk factor such as the price of a share and determine the characteristics of the series to apply the ARCH and GARCH model. The analysis of the series allows to obtain a diagnosis and determine its behavior; For this, the application of stationarity tests such as the graphical test ...
Díaz Figueroa, Sandra Milena +2 more
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Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional
Revista Colombiana de Estadística, 2008 Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo.
ELKIN CASTAÑO +2 more
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Os Efeitos Alavancagem e Feedback na Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro
Enfoque, 2017 O objetivo deste estudo foi realizar uma comparação das volatilidades entre o segmento tradicional e o Novo mercado da BOVESPA de janeiro de 2008 a dezembro de 2012.
Luciano Ferreira Carvalho +3 more
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Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa
Revista Contabilidade & Finanças, 2006 O trabalho utiliza um estudo de evento para examinar os retornos de ações relacionados a emissões públicas por empresas brasileiras listadas na BOVESPA, realizadas entre 1992 e 2002, buscando determinar como o mercado reagiu antes, durante e depois da ...
Otávio Ribeiro de Medeiros +1 more
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Dental Press Journal of Orthodontics, 2011 INTRODUÇÃO: a forma da arcada dentária inferior é considerada uma das principais referências no diagnóstico, sendo um fator importante para a estabilidade do tratamento ortodôntico.
Márcia de Fátima Conti +4 more
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Ars Veterinaria, 2011 Aterosclerose é um condição inflamatória fibro-proliferativa crônica associada à produção de espécies oxidantes. O composto fenólico resveratrol, encontrado principalmente na uva e no vinho tinto, parece ter atividades cardioprotetoras previnindo a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade.
M. CASTRO +2 more
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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Modelos de Varianza Condicional: ARCH, GARCH, etc. - Series de Tiempo
Esta presentacion es sobre el proyecto final que se centra en una explicación detallada de los modelos de varianza condicional, como los ARCH (Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva) y su generalización, los GARCH (Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada).
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Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
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