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Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
, 2022 The purpose of this article is to analyze a time series for a market risk factor such as the price of a share and determine the characteristics of the series to apply the ARCH and GARCH model. The analysis of the series allows to obtain a diagnosis and determine its behavior; For this, the application of stationarity tests such as the graphical test ...
Díaz Figueroa, Sandra Milena +2 more
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Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional
Revista Colombiana de Estadística, 2008 Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo.
ELKIN CASTAÑO +2 more
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, 1987 Letter from Governor of West Virginia, Arch Moore, thanking Atiyeh for his service to the State of ...
Moore, Arch
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Os Efeitos Alavancagem e Feedback na Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro
Enfoque, 2017 O objetivo deste estudo foi realizar uma comparação das volatilidades entre o segmento tradicional e o Novo mercado da BOVESPA de janeiro de 2008 a dezembro de 2012.
Luciano Ferreira Carvalho +3 more
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View of the exterior of the Roselea Golden Fleece service station and restaurant [picture] /
, 1978 Part of the collection: Ampol and Caltex photograph collection.; Title devised by cataloguer based on information supplied by donor.; Condition: Good.; Inscriptions: "Arch Fraley, Photographics, Corner Stuart & Stanley Streets, Townsville, Queensland ...
Fraley, Arch.
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Investigación e Innovación en IngenieríasObjetivo: Evaluar modelos multimodales que integran texto e imágenes de histopatología en tareas de descripción automática y respuesta a preguntas visuales (VQA), para analizar su potencial como apoyo en patología digital.
Johan Fernando Sánchez Grajales +2 more
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Tendencia y ciclos en la economía española: modelos, estimaciones y perspectivas para 1998-1999 [PDF]
, 1998 En este trabajo se analizan las implicaciones teóricas de diferentes modelos econométricos que pueden recoger la tendencia de las series macroeconómicas, concluyéndose que los modelos I(1,1), con una raíz unitaria y con rupturas aleatorias en la tasa de ...
Martínez, J. Manuel, Espasa, Antoni
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Brazilian market reaction to equity issue announcements
RAC: Revista de Administração ContemporâneaO trabalho relata um estudo de evento para investigar a reação do mercado antes, durante e após os anúncios de emissões de empresas brasileiras, entre 1992 e 2003. Após mensurar os retornos anormais por mínimos quadrados, utilizou-se modelos ARCH e GARCH
Otavio Ribeiro de Medeiros +1 more
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Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa
Revista Contabilidade & Finanças, 2006 O trabalho utiliza um estudo de evento para examinar os retornos de ações relacionados a emissões públicas por empresas brasileiras listadas na BOVESPA, realizadas entre 1992 e 2002, buscando determinar como o mercado reagiu antes, durante e depois da ...
Otávio Ribeiro de Medeiros +1 more
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Ars Veterinaria, 2011 Aterosclerose é um condição inflamatória fibro-proliferativa crônica associada à produção de espécies oxidantes. O composto fenólico resveratrol, encontrado principalmente na uva e no vinho tinto, parece ter atividades cardioprotetoras previnindo a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade.
M. CASTRO +2 more
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