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Mapping the density of giant trees in the Amazon
New Phytologist, Volume 249, Issue 1, Page 152-168, January 2026.Summary Tall trees (height ≥ 60 m) are keystone elements of tropical forests, strongly influencing biodiversity, carbon storage, and ecosystem resilience. Yet, their density and spatial distribution remain poorly quantified, especially in remote Amazonian regions, limiting our understanding of their ecological roles and contribution to forest–climate ...
Robson Borges de Lima +20 more
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US Foreign Policy and the Gulf States: Changing Dynamics in a Multipolar World
World Affairs, Volume 188, Issue 4, Winter 2025.ABSTRACT This article focuses on US foreign policy toward the Gulf from Obama's Pivot to Asia to the initial period of the second Trump administration. It situates the role of the US within the broader context of the global energy transition and the Gulf states as geopolitical actors in a multipolar world order.
Steven Wright
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Economía Teoría y Práctica, 2016 En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-
Héctor F. Salazar-Núñez +1 more
doaj
Análisis de la volatibilidad del IGBC en época de crisis (2005-2006) [PDF]
Este trabajo investiga el comportamiento de la volatilidad del mercado accionario colombiano en el periodo de crisis evidenciado en el segundo trimestre de 2006.
Alejandro Rodríguez Restrepo
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Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados [PDF]
, 2013 Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra ...
Karoll Gómez Portilla +1 more
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Os Efeitos Alavancagem e Feedback na Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro
Enfoque, 2017 O objetivo deste estudo foi realizar uma comparação das volatilidades entre o segmento tradicional e o Novo mercado da BOVESPA de janeiro de 2008 a dezembro de 2012.
Luciano Ferreira Carvalho +3 more
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Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
Comunicaciones en Estadística, 2009 Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.
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Cuadernos de EconomíaEl trabajo aborda la volatilidad en los precios de los alimentos que componen la canasta básica en México, de 2018 a 2022, ante un escenario de crisis e inflación alta.
María del Rosario Granados Sánchez +2 more
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On the inconsistency of the MLE in certain heteroskedastic regression models [PDF]
This paper studies the possibility of inconsistency of the maximum likelihood estimators for certain heteroskedastic regression models. These include the Poisson regression model and the ARCH models.
Adrián R. Pagan, Hernán Sabau
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Forecasting the spot prices of various coffee types using linear and non-linear error correction models [PDF]
This paper estimates linear and non-linear error correction models for the spot prices of four different coffee types. In line with economic priors, we find some evidence that when prices are too high, they move back to equilibrium more slowly than when ...
Costas Milas +2 more
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