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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras
Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
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Identification of Monetary Policy Shocks in the Brazilian Market for Bank Reserves [PDF]
We estimate an identified VAR (SVAR) with contemporaneous restrictions derived from a model of the market for bank reserves, which allows us to disentangle monetary policy shocks from demand shocks for reserves in Brazil.
Adriana Soares Sales +1 more
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Modelización de series temporales financieras. Una recopilación [PDF]
, 1998 This work reviews the main univariate and multivariate models proposed in the literature to represent the second moments dynamics. The paper starts with a description of stylized facts of financial time series and follows with a comparative study of ...
Font, Begoña
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Estimation methods for stochastic volatility models: a survey [PDF]
, 2002 The empirical application of Stochastic Volatility (SV) models has been limited due to the difficulties involved in the evaluation of the likelihood function.
Broto, Carmen, Ruiz, Esther
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COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LOS PRECIOS DEL GANADO MACHO DE LEVANTE DE PRIMERA EN SINCELEJO
Temas Agrarios, 2007 En este artículo se describe el comportamiento temporal de los precios del ganado vivo macho de levante de primera calidad en la ciudad de Sincelejo, comercializado en las subastas.
Omar Castillo
doaj
Evaluating Value-at-Risk Models via Quantile Regressions [PDF]
We propose an alternative backtest to evaluate the performance of Value-at-Risk (VaR) models. The presented methodology allows us to directly test the performance of many competing VaR models, as well as identify periods of an increased risk exposure ...
Luiz Renato Lima +2 more
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Ars Veterinaria, 2011 Aterosclerose é um condição inflamatória fibro-proliferativa crônica associada à produção de espécies oxidantes. O composto fenólico resveratrol, encontrado principalmente na uva e no vinho tinto, parece ter atividades cardioprotetoras previnindo a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade.
M. CASTRO +2 more
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Revista Colombiana de Estadística, 2008 This paper presents a new test for the fractional differencing parameter of an ARFIMA model, based on an autoregressive approximation of its short-range component.
Castaño Elkin +2 more
doaj
El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras [PDF]
, 2014 El objetivo primordial de esta investigación es el de examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo y en especial en aquellas referidas a la actividad financiera.
Abril, María de Las Mercedes
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