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Revista Colombiana de Estadística, 2008 Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo.
ELKIN CASTAÑO +2 more
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Modelos ARCH: análisis de la volatilidad de series temporales financieras
, 1999 El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales en la serie.
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, 2017 El mercado bursátil es un sistema dinámico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no estacionariedad, irregularidad, pero sobre todo por las repentinas y pronunciadas caídas en los precios. Dadas estas características, y con el fin de contrarrestar las fluctuaciones aparentemente aleatorias, la inherente no linealidad en los datos ...
LEON ANAYA, LUIS MANUEL, 432674
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Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras
, 1999 El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie.
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2007 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones,
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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Rothschild Arch, Princeton University
, 2015 The Rothschild Arch, connecting Dickinson Hall with the University Chapel, was given in 1930 by Simon F. Rothschild and his son, Walter N. Rothschild '13, in memory of Walter's mother and his brother, Howard F. Rothschild '21; inscribed at the top of the
Beards, Daniel E.
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REGE Revista de Gestão, 2008 Este artigo procura, por meio de modelos da classe ARCH, evidências do efeito assimétrico na volatilidade das séries de retornos dos índices de ações da Argentina (Merval), Brasil (Ibovespa) e México (Inmex) durante o período de janeiro de 2000 a ...
Thiago Fleith Otuki +3 more
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Revista Cubana de Estomatología, 2011 O presente estudo avaliou o número dos contatos oclusais obtidos em próteses provisórias unitárias sobre implantes posteriores, montadas em articulador semi-ajustável a partir da utilização de arco facial e de plano de Camper.
Camila Andrade Zamperini +2 more
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