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Elaboración de índices sectoriales en el IBEX 35 post pandémico. Análisis mediante modelos ARCH.
, 2022 El diseño de una estrategia efectiva de inversión es un problema al que se enfrentan muchas personas a lo largo de su vida. El objetivo del presente trabajo es crear una metodología sencilla que asista en la toma de decisiones racionales, partiendo únicamente de la información histórica de las empresas del IBEX 35, y poner a prueba su eficacia para la ...
Sánchez Suárez, Alberto +1 more
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Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
, 2022 The purpose of this article is to analyze a time series for a market risk factor such as the price of a share and determine the characteristics of the series to apply the ARCH and GARCH model. The analysis of the series allows to obtain a diagnosis and determine its behavior; For this, the application of stationarity tests such as the graphical test ...
Díaz Figueroa, Sandra Milena +2 more
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Revista Colombiana de Estadística, 2010 The modeling and estimation of the conditional volatility associated with a stochastic process usually have been based on parametric ARCH-type and stochastic volatility models.
SANTIAGO GALLÓN, KAROLL GÓMEZ
doaj
Dental Press Journal of Orthodontics, 2011 INTRODUÇÃO: a forma da arcada dentária inferior é considerada uma das principais referências no diagnóstico, sendo um fator importante para a estabilidade do tratamento ortodôntico.
Márcia de Fátima Conti +4 more
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Didactic strategies for comprehension and learning of structural concepts
, 2010 p. 926-937In previous papers we have established the convenience of formulating educational strategies at the university level for both disciplines: Civil Engineering and Architecture, which involves academic topics of mutual interest by means of ...
ABAD, Antonio +4 more
core
Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional
Revista Colombiana de Estadística, 2008 Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo.
ELKIN CASTAÑO +2 more
doaj
, 2009 A volatilidade é uma das ferramentas estatísticas mais importantes para os agentes econômicos que atuam no mercado de ações. Freqüentemente, observam-se comportamentos assimétricos da volatilidade, como: períodos de intensa volatilidade após períodos de quedas nos preços, ao passo que a volatilidade não é tão alta em períodos de alta nos preços, e ...
Jubert, Roberto Wagner +3 more
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Forecasting Exchange Rate Volatility: The Superior Performance of Conditional Combinations of Time Series and Option Implied Forecasts [PDF]
This paper provides empirical evidence that combinations of option implied and time series volatility forecasts that are conditional on current information are statistically superior to individual models, unconditional combinations, and hybrid forecasts.
Carlos Capistrán, Guillermo Benavides
core
Formação de preços e finanças comportamentais- um estudo empírico no mercado futuro de cacau [PDF]
Pretendeu-se nesse trabalho analisar a formação dos preços no mercado futuro de cacau, negociados na Bolsa de Nova York, sob a ótica da volatilidade, no período compreendido entre janeiro de 1997 a agosto de 2008, uma vez que o mercado futuro vem ...
Elenildes Santana Pereira +1 more
core
Revista Finanzas y Política Económica, 2010 Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
doaj