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Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez   +1 more
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Modelos ARCH

, 1994
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e ...
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Modelos de Varianza Condicional: ARCH, GARCH, etc. - Series de Tiempo

Esta presentacion es sobre el proyecto final que se centra en una explicación detallada de los modelos de varianza condicional, como los ARCH (Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva) y su generalización, los GARCH (Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada).
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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.

Revista Finanzas y Política Económica, 2010
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
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Utilidad de los modelos ARIMA en series temporales: el caso de la mortalidad por diabetes mellitus en el Estado de México

Gaceta Médica de México
Antecedentes: La diabetes mellitus (DM) es un problema de salud pública mundial cuya prevalencia se ha cuadruplicado en los últimos 30 años. Objetivo: Analizar las series temporales de mortalidad por DM en el periodo 1990-2022 en los
Enrique Hernandez-Laredo, Brenda Y. Reza-Curiel, Ángel G. Estévez-Pedraza   +2 more
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Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras

Revista Finanzas y Política Económica, 2010
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud.
Roberto Montenegro
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Arch Grant

, 1900
Motor car has number plate 41819? and may be a Dodge truck with a tray back and spot light on top of cabin. 1927-1940Unknown.Date:19?

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Modelos Arch i Garch: aplicación a series financieras

, 2018
[en] In this paper we explain the theory related to the models with conditional autoregressive heterocedasticity ARCH and GARCH, which as its name indicates are based on modeling with the premise of having a conditional variability that depends on past values.
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COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LOS PRECIOS DEL GANADO MACHO DE LEVANTE DE PRIMERA EN SINCELEJO

Temas Agrarios, 2007
En este artículo se describe el comportamiento temporal de los precios del ganado vivo macho de levante de primera calidad en la ciudad de Sincelejo, comercializado en las subastas.
Omar Castillo
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A NEW TEST FOR THE FRACTIONAL DIFFERENCING PARAMETER UNA NUEVA PRUEBA PARA EL PARÁMETRO DE DIFERENCIACIÓN FRACCIONAL

Revista Colombiana de Estadística, 2008
This paper presents a new test for the fractional differencing parameter of an ARFIMA model, based on an autoregressive approximation of its short-range component.
Castaño Elkin, Gómez Karoll, Gallón Santiago   +2 more
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