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Assimetria na volatilidade dos retornos revisitada: Ibovespa, merval e inmex Asymmetry of return volatility revisited: ibovespa, merval, and inmex

REGE Revista de Gestão, 2008
Este artigo procura, por meio de modelos da classe ARCH, evidências do efeito assimétrico na volatilidade das séries de retornos dos índices de ações da Argentina (Merval), Brasil (Ibovespa) e México (Inmex) durante o período de janeiro de 2000 a ...
Thiago Fleith Otuki, Carlos Henrique Radavelli, Fernando Seabra, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr.   +3 more
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Time-series Modelling, Stationarity and Bayesian Nonparametric Methods [PDF]

In this paper we introduce two general non-parametric first-order stationary time-series models for which marginal (invariant) and transition distributions are expressed as infinite-dimensional mixtures.
Juan Carlos Martínez-Ovando, Stephen G. Walker   +1 more
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Avaliação dos contatos oclusais em próteses provisórias unitárias implantossuportadas confeccionadas com e sem arco facial Evaluación de los contactos oclusales en prótesis temporales unitarias implantosoportadas montadas en articuladores semiajustables con arco facial Assessment of occlusal contacts in implant-based single temporal prostheses in a semi-adjusted articulator using the facial arch

Revista Cubana de Estomatología, 2011
O presente estudo avaliou o número dos contatos oclusais obtidos em próteses provisórias unitárias sobre implantes posteriores, montadas em articulador semi-ajustável a partir da utilização de arco facial e de plano de Camper.
Camila Andrade Zamperini, Ana Lúcia Franco, Ivan Ribeiro de Faria   +2 more
doaj  

Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data [PDF]

The aim of this paper is to discuss the use of the Generalized Hyperbolic Distributions to fit Brazilian assets returns. Selected subclasses are compared regarding goodness of fit statistics and distances.
Aquiles Farias, José Fajardo
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Daily profitability volatility forecast for the sugar market and its application for the coverage ratio [PDF]

, 2015
Este trabajo predice la volatilidad de la rentabilidad diaria del precio del azúcar, en el período compren­dido entre 1 de junio de 2011 y el 24 de octubre de 2013.
Girón, Luis Eduardo, Ortiz Alvarado, Arody   +1 more
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Previsão não-linear da taxa de câmbio real/dólar utilizando redes neurais e sistemas nebulosos [PDF]

, 2005
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico.
Santos, André Alves Portela
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Valor em risco de longo prazo: uma abordagem para modelos da Família Ach e redes neuronais / Long term value-at-risk: an Arch Models and neural networks approach DOI 10.5752/P.1984-6606.2010v10n24p103

Revista Economia & Gestão, 2010
Este artigo comparou diferentes estimativas para o Valor em Risco (VaR) de longo prazo no mercado de acoes brasileiro. Foram avaliados tres modelos: o modelo convencional sugerido pelo RiskMetrics , baseado no produto do VaR de curto prazo pela raiz quadrada do holding period ; o modelo proposto por Dowd (2001); e um modelo proposto neste trabalho ...
openaire   +2 more sources

Importancia de la oclusión dentaria en la rehabilitación por prótesis parcial fija

Revista Cubana de Estomatología, 2001
La oclusión dentaria siempre ha sido un tema de atención por parte de todas las ramas de la Estomatología. Es necesario, al rehabilitar a un paciente, conocer su función masticatoria y tratar de reproducir los contactos dentarios una vez instalada la ...
María Elena Gutiérrez Hernández, Gladys González González, Ileana Grau León   +2 more
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Application of three non-linear econometric approaches to identify business cycles in Peru [PDF]

I use three non-linear econometric models to identify and analyze business cycles in the Peruvian economy for the period 1980:1-2008:4. The models are the Smooth Transition Autoregressive (STAR) model suggested by Teräsvirta (1994), the extended version ...
Gabriel Rodríguez
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Testing the hypothesis of contagion using multivariate volatility models [PDF]

The aim of this paper is to test whether or not there was evidence of contagion across the various financial crises that assailed some countries in the 1990s.
Pereira, Pedro Luiz Valls
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