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DINÂMICA DA VOLATILIDADE DO RETORNO DAS PRINCIPAIS COMMODITIES BRASILEIRAS: UMA ABORDAGEM DOS MODELOS ARCH

2008
Este artigo trata da aplicabilidade de modelos da família ARCH como ferramenta de análise quanto ao comportamento do retorno do cacau, do boi gordo, do café, tradicionais commodities agrícolas brasileira, servindo de auxílio para decisão dos agentes na compra e venda destes produtos.
Teixeira, Gibran da Silva +4 more
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PREVISÃO DOS PREÇOS DO AÇÚCAR E ANÁLISE DA SUA VOLATILIDADE NO MERCADO FUTURO BRASILEIRO (2003 A 2007): UMA APLICAÇÃO DE MODELOS DA FAMÍLIA ARCH

2008
Este trabalho objetiva mensurar a volatilidade dos preços futuros do açúcar negociados na BM&F, bem como verificar quais entre os modelos univariados propostos apresenta melhor desempenho preditivo para o preço da commodity em questão. Para tanto se utilizam modelos de análise de volatilidade do tipo ARCH e modelos univariados de previsão aplicados a ...
Nicola, Danieli Scalcon +2 more
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La predicción en los mercados de derivados financieros. Una introducción al MEFF y los modelos ARCH. (I)

2016
No disponible/Not ...
Maté Jiménez, Carlos, Oliva, Alejandro
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Volatilidade nos modelos ARCH e variancia estocastica

2021
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Modelos experimentales de desmielinización-remielinización

Neurología, 2020
Jordi A Matias-Guiu, Ulises Gómez-Pinedo +1 more
exaly

Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedastica (ARCH) [PDF]