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Análise da volatilidade do retorno da commodity dendê: 1980-2008
Revista de Economia e Sociologia Rural, 2011 A análise da variação de preços agrícolas é imprescindível na formulação de políticas públicas e decisões empresariais. Considerando-se a importância estratégica dos biocombustíveis para a economia brasileira e os objetivos sociais do programa do ...
Tiago Silveira Gontijo +2 more
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Sistema de construcción arquitectónica mediante módulos tridimensionales SIC
Informes de la Construccion, 1979 Sistema SIC Internacional (Sistemas de Construcción industrializada), en colaboración con GO-DB Arquitectos Asociados, ha desarrollado un sistema de composición y construcción arquitectónica mediante módulos tridimensionales, cuyas características ...
F. M. García Ordóñez
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A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH [PDF]
Portuguese Journal of Management Studies, 2003 A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista a sua especificação e medida. Existem várias técnicas para a estimação da volatilidade sendo a volatilidade determinística uma das mais utilizadas.
Elisabete Mendes Duarte +1 more
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Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market
Lecturas de Economía, 2009 Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico.
Ricardo Alberola
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Dimensión Empresarial, 2015 El objetivo de este artículo de investigación es la predicción de las cotizaciones de las acciones del sector bancario que cotizaron en el índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) durante el periodo 2008 – 2012.
Edder Parody Camargo +2 more
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Modelos Heterocedásticos - ARCH e GARCH
, 2010 Métodos Quantitativos em Economia e ...
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Estimacion de modelos de volatilidad estocástica en series de rendimientos bursátiles
Rect@, 2005 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
doaj
Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y SocialesEn la presente investigación se desarrolla una descripción de tres modelos estadísticos empleados para analizar la volatilidad de los precios de las acciones; ARCH, GARCH y TAR.
Joel Arturo Sánchez Borboa +2 more
semanticscholar +1 more source
Indícios econômicos de cartel na revenda de GLP:
Revista de Defesa da Concorrência, 2023 Contextualização: Estudos empíricos, que tem como objetivo detectar indícios econômicos de cartel, vem ganhando relevância na literatura internacional e nacional.
Rosangela Fernandes +1 more
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Estimación de modelos de volatilidad estocática en media. aplicación en series temporales
Rect@, 2006 Tradicionalmente para estimar la volatilidad de series temporales de alta frecuencia se han utilizado los modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicionada (modelos ARCH) y su generalización (modelos GARCH).
Calvo Martín, Meri Emilia +1 more
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