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Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market

open access: yesLecturas de Economía, 2009
Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico.
Ricardo Alberola
doaj   +1 more source

Integrating fossil data in ecological niche models to improve predictions of future habitat of Caribbean corals

open access: yesConservation Biology, Volume 40, Issue 5, October 2026.
Abstract Ecological niche models (ENMs) are used to assess the abiotic preferences of species by linking their occurrences to the environmental conditions in which they live. We developed a fossil‐informed ENM framework that integrates mid‐Holocene and modern occurrences to test niche stability and reconstruct abiotic niche characteristics for four ...
Claire. M. Williams   +3 more
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MODELO LOG-NORMAL PARA PREDICCIÓN DEL PRECIO DE LAS ACCIONES DEL SECTOR BANCARIO // LOG-NORMAL MODEL FOR PREDICTING THE PRICE OF SHARES OF THE BANKING SECTOR // LOG-NORMAL MODELO DE PREDIÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES DO SETOR BANCÁRIO

open access: yesDimensión Empresarial, 2015
El objetivo de este artículo de investigación es la predicción de las cotizaciones de las acciones del sector bancario que cotizaron en el índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) durante el periodo 2008 – 2012.
Edder Parody Camargo   +2 more
doaj   +1 more source

Crisis epilépticas en niños con síndrome de Dravet en condiciones de calor extremo: estudio cualitativo de la perspectiva de los progenitores

open access: yesDevelopmental Medicine &Child Neurology, Volume 68, Issue 10, Page e168-e178, October 2026.
Resumen Objetivo Describir la experiencia de progenitores de niños y adolescentes con síndrome de Dravet en relación con el impacto de las olas de calor o las altas temperaturas ambientales en las crisis epilépticas de sus hijos, así como las estrategias de afrontamiento empleadas.
Angel Aledo‐Serrano   +8 more
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Análise da volatilidade do Ibovespa entre 2001 e 2016: uma estimação através de modelos ARCH

open access: yesRevista de Economia, 2019
O presente trabalho busca fazer uma análise da volatilidade do Índice Bovespa por meio de modelos simétricos e assimétricos da classe GARCH. Utilizando dados de 2001 a 2016, a modelagem da volatilidade mostra-se melhor ajustada pelos modelos GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1).
Enilson Carlos Nogueira Júnior   +1 more
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Predictive evolutionary genomics: principles, validation, and practice

open access: yesNew Phytologist, Volume 252, Issue 1, Page 36-48, October 2026.
Summary Climate change and habitat loss are driving rapid evolutionary responses in populations world‐wide, which creates an urgent need for evolutionary forecasting in conservation and agriculture. Such forecasting can be categorized into three time scales: trait‐based models that use multivariate quantitative genetic equations to project correlated ...
Daniel Ortiz‐Barrientos   +5 more
wiley   +1 more source

Modelos Heterocedásticos - ARCH e GARCH

open access: yes, 2010
Métodos Quantitativos em Economia e ...
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Extrapolation strategy matters when transferring ecological niche models: new visualization tools for informed decisions

open access: yesEcography, Volume 2026, Issue 9, September 2026.
Abstract Ecological niche models (ENMs) are commonly used to predict species' potential distributions across space and time, allowing researchers and practitioners to assess invasion risk, estimate the impacts of future climate change, and reconstruct past distributions.
Gonzalo E. Pinilla‐Buitrago   +2 more
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Estimacion de modelos de volatilidad estocástica en series de rendimientos bursátiles

open access: yesRect@, 2005
Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Calvo Martín, Meri Emilia   +1 more
doaj  

Análise da volatilidade dos preços da indústria canavieira: uma aplicação dos modelos da família ARCH

open access: yesRevista Economia Ensaios, 2017
Por meio da utilização de extensões do modelo de heterocedasticidade condicional(família ARCH), este artigo procurou caracterizar a volatilidade das séries de retornos semanais dos produtos da indústria canavieira: açúcar cristal, etanol anidro e etanol hidratado.
Cruz, Felipe Nogueira da   +1 more
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