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Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica [PDF]
BBR: Brazilian Business Review, 2007 Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de
Fernando Caio Galdi +1 more
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GEOGRAFIA ELEITORAL: REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DA VOLATILIDADE DO VOTO [PDF]
GEOUSP: Espaço e Tempo, 2013 Este artigo trata da geografia eleitoral, a partir do estudo da volatilidade do voto nas eleições presidenciais brasileiras no período de 1989 a 2006 utilizando como unidade espacial os municípios brasileiros.
Aleksei Zolnerkevic +1 more
doaj +4 more sources
Efeito da volatilidade da taxa de câmbio nas exportações brasileiras [PDF]
Contextus, 2017 Uma economia com alta volatilidade no câmbio gera incertezas em seu fluxo de comércio internacional, o que acaba por impactar suas exportações. Tais incertezas ensejam pesquisas que procuram identificar os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre ...
Osmar José Bertholini Pianca +2 more
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MODELAGEM DA VOLATILIDADE CONDICIONAL DO RETORNO DO MELÃO CEARENSE [PDF]
Revista de Economia e Agronegócio, 2022 Considerando as flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas, o regime de níveis e volatilidade de preços ilustra a necessidade de mitigação de riscos, classificando-se como mecanismos potenciais de estratégias de Hedge. O presente
Fabiano da Costa Dantas +1 more
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A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras [PDF]
BBR: Brazilian Business Review, 2010 O objetivo deste estudo é determinar a relação entre a volatilidade implícita e a realizada. Para tal, nós analisamos os mercados de ações e de opções de compra de Petrobras no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2008.
José Valentim Machado Vicente +1 more
doaj +2 more sources
Superfícies de volatilidade [PDF]
, 2013 The objective of this thesis is to construct an implied volatility surface to price options. We start from the existing literature that says Black-Merton-Scholes (BMS) has many drawbacks, being the most important one assuming deterministic volatility.
Sousa, André Filipe Figueira de
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Volatilidade dos preços das commodities minerais: minério de ferro [PDF]
Revista de Gestão e SecretariadoO presente artigo analisa a volatilidade dos preços das commodities minerais, com foco no minério de ferro, e investiga como a influência da China no mercado global afeta essa volatilidade.
Cristiane Sousa de Oliveira +5 more
semanticscholar +2 more sources
Volatilidade implícita versus volatilidade estatística: um exercício utilizando opções e ações da Telemar S.A. [PDF]
Brazilian Review of Finance, 2004 A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A. para o período de 21/09/1998 a 21/10/2002 e de opções desta mesma empresa para o período de 02/10/2000 a 21/10/2002 foi avaliada a precisão na previsão da volatilidade futura usando-se as volatilidades implícita e estatística. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de
João Gabe, Marcelo Savino Portugal
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Economia Aplicada, 2013 Este trabalho investiga a relação entre a taxa de juros e a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva no Brasil. Através de um modelo GARCH multivariado simultâneo, que permite estimar equações para a média e variância em um único estágio, observou-se ...
Vinícius dos Santos Cerqueira
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Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade [PDF]
Brazilian Review of Finance, 2006 Um swap de volatilidade é um ativo contingente que negocia a volatilidade realizada no futuro. Um swap de variância é um contrato similar que negocia a variância de um ativo. Diferentemente de uma opção, cuja exposição à volatilidade está contaminada pela dependência ao preço do ativo, um swap de volatilidade fornece uma exposição pura à mesma.
Dario, Alan De Genaro
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