VOLATILIDADE CAMBIAL, EXPECTATIVAS E INFLAÇÃO: UMA ANÁLISE PARA A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO 2001-2017 USANDO A ABORDAGEM SVAR [PDF]
Revista De Economia Contemporanea, 2021 RESUMO O presente artigo tem por objetivo analisar empiricamente a relação entre volatilidade cambial e expectativas de inflação utilizando a abordagem SVAR.
Karla Vanessa B S Leite
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Desalinhamento cambial, volatilidade cambial e crescimento econômico: uma análise para a economia brasileira (1995-2011) [PDF]
Brazilian Journal of Political Economy, 2016 RESUMO O objetivo deste trabalho é investigar a importância do desalinhamento cambial e da volatilidade cambial para o crescimento da economia brasileira no período de 1995 a 2011.
FLÁVIO VILELA VIEIRA +1 more
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Metas de inflação e volatilidade cambial: uma análise da experiência internacional com PAINEL-GARCH [PDF]
Revista De Economia Contemporanea, 2011 A adoção de regimes de metas inflacionárias tem como corolário o funcionamento de um regime de câmbio flutuante. Esta conexão leva alguns analistas a concluírem que um dos custos da implantação de metas de inflação é o aumento da volatilidade do câmbio.
Rocha, Marcos, Curado, Marcelo
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Volatilidade Cambial em Tempos de COVID nos BRICS: Modelos ARDL e de Cointegração (FMOLS e DOLS)
Revista de Economia MackenzieO objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma investigação empírica sobre a ocorrência de uma crise sanitária com dados de morte e casos de Covid-19 e seus possíveis impactos na volatilidade cambial para os Brics, com dados diários de 20 de ...
Valdecy Caetano de Sousa Junior +1 more
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Swap cambial e volatilidade condicional da taxa de câmbio futuro real/dólar em períodos de crise
Revista De EconomiaPara países em desenvolvimento a volatilidade na taxa de câmbio apresenta uma relação negativa com o produto, portanto este artigo analisa a efetividade das intervenções do Banco Central brasileiro, via contratos de swap na diminuição da volatilidade da taxa de câmbio futura real/dólar (BRL/USD) entre 2017 e 2020, para perídos de crise selecionados ...
Marcelo da Silva Bego +2 more
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Veredas Do DireitoEste estudo investiga a influência da variação cambial do Real frente ao Dólar Americano nas exportações brasileiras de carne bovina congelada, um setor de impacto significativo no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Dada a sensibilidade do comércio exterior às flutuações cambiais, que podem alterar a competitividade dos produtos nacionais no ...
Marcos Samuel Matias Ribeiro +3 more
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VOLATILIDADE DO CÂMBIO E SEUS EFEITOS SOBRE A EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA OS EUA
Revista de Economia Contemporânea, 2021 RESUMO Este trabalho investigou a influência da volatilidade cambial sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos entre janeiro de 1999 a fevereiro de 2017.
Daniel Morais de Souza +3 more
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VOLATILIDADE CAMBIAL, INCERTEZA POLÍTICA E DEMANDA AGREGADA: DUAS DÉCADAS DE REGIME DE CÂMBIO FLUTUANTE NO BRASIL [PDF]
Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace, 2021 Em 2019, o brasil completou 20 anos do regime de câmbio flutuante que foi caracterizado por periodos de alta e baixa volatilidade da taxa de câmbio. Este artigo tem como objetivo analisar os efeitos desta volatilidade da taxa de câmbio sobre os principais canais de demanda agregada, o consumo e a formacao bruta de capital fixo.
Benito Adelmo Salomão +2 more
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COMO A COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES É AFETADA PELA VOLATILIDADE CAMBIAL NO BRASIL
Análise Econômica, 2021 Diante da adoção de um sistema de taxas de câmbio flutuante, após a quedado sistema monetário Bretton Woods, vários países passaram a experimentar o aumento da variabilidade da taxa de câmbio, com diversas consequências para as suas economias. O objetivo central deste estudo consiste em analisar o efeito da volatilidade dataxa de câmbio sobre o ...
Mauricio Vaz Lobo Bittencourt +1 more
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Dividendos e volatilidades: Spillover e causalidade em segunda ordem, cambial e financeira
Brazilian Review of Finance, 2021 Com a utilização de dados diários do retorno das ações, da cotação do Dólar e do índice Ibovespa, durante o período de 2010 até 2020, este estudo apresenta os resultados dos transbordamentos de volatilidades no mercado de ações do Brasil, com a utilização de correlações condicionais. A construção de retornos representativos pela Análise de Componentes
André Nunes Maranhão +1 more
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