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Gerenciamento de Resultados e Volatilidade Histórica [PDF]
Revista de Contabilidade da UFBA, 2008 Este trabalho teve como objetivo investigar se o gerenciamento de resultados influencia a volatilidade histórica dos retornos das ações das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Para uma amostra de 2.273 observações, que compreende o período 1996 a 2006, foi estimado um modelo de análise de regressão, no qual a variável ...
Baptista, Evelyn Maria Bóia
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Instrumentos Financeiros e sua volatilidade [PDF]
, 2022 Dada a importância para as empresas, que as avaliações dos ativos financeiros e a análise do comportamento e relação entre as variáveis macroeconómicas têm, na atual conjuntura económica, esta dissertação procurou clarificar a relevância de um indicador como a volatilidade dos instrumentos financeiros. O estudo da volatilidade pode fornecer importantes
Martins, Wilson André Oliveira
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Volatilidade de dados intradiários: comportamento multiescala do Ibovespa frente à pandemia COVID-19
Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, 2021 Em mercados financeiros, a modelagem da volatilidade vem sendo uma estratégia muito utilizada por refletir as incertezas sobre as variações dos preços dos ativos.
Marcela de Marillac Carvalho +2 more
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RAM. Revista de Administração Mackenzie, 2021 Purpose: The purpose of this study was to analyze the effect of investor sentiment on the volatility of the Brazilian stock market. Specifically, it aimed to identify if the asymmetric behavior of sentiment could be observed in emerging markets ...
Talieh S. V. Ferreira +2 more
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Os auditores reagem ao comportamento do mercado?
Revista Ambiente Contábil, 2023 Objetivo: O estudo teve por objetivo verificar se os auditores reagem às informações do mercado – volatilidade do retorno das ações e variação do valor de mercado – impactando a propensão à emissão de opinião modificada ou incorporação de parágrafos de ...
José Alves Dantas +2 more
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Stock returns and volatility: the Brazilian case
Economia Aplicada, 2007 Este artigo examina a relação entre retornos de ações e volatilidade no período de junho de 1990 a abril de 2002. Estudamos a relação entre retornos de ações e volatilidade no nível da firma para uma amostra de 25 séries de ações brasileiras.
Benjamin M. Tabak, Solange M. Guerra
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Estudos Econômicos, 2023 Resumo Neste artigo utilizou as abordagens da Correlação Condicional Dinâmica — DCC proposto por Engle (2002), a abordagem do Índice de Spillover de volatilidade abordado por (Diebold e Yilmaz 2009, 2012, 2014, 2015) e o Hedge abordado por Maghyereh et ...
Alexandra Kelly de Moraes, P. S. Ceretta
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Revista de Economia e Sociologia Rural, 2013 A estrutura a termo das opções com vencimento futuro negociadas no CME Group é calculada com o objetivo de efetuar previsões da volatilidade e do nível de preços realizados, no curto e longo prazo, para os preços à vista da soja negociada em Rondonópolis
Waldemar Antonio da Rocha de Souza +2 more
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Análise da volatilidade dos retornos spot e futuro do café arábica no período de 2007 a 2017
Revista Economía, 2023 O Café Arábica é uma commodity importante para a economia brasileira, respondendo por cerca de 60% a 70% da produção mundial, entretanto, apresenta um dos maiores índices de volatilidade de preços, de modo que essa volatilidade atrapalha o planejamento ...
Brena Do Nascimento Carvalho +3 more
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SPILLOVER DE VOLATILIDADE DIRECIONAL ENTRE COMMODITIES AGRÍCOLAS, PETRÓLEO E ÍNDICES FINANCEIROS
Organizações Rurais & Agroindustriais, 2023 Este artigo utilizou a abordagem de Diebold e Yilmaz (2012) para investigar o spillover de volatilidade direcional entre os mercados de commodities agrícolas, o petróleo da West Texas Intermediary - WTI, S&P 500, REITs, Treasury e ICE com base no modelo ...
Alexandra Kelly de Moraes, P. S. Ceretta
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