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Production, 2003 A modelagem do risco de mercado é de grande importância para as instituições financeiras e outras firmas que participam do mercado financeiro. Os modelos e técnicas empregados no Brasil nem sempre são os mais adequados às nossas condições específicas ...
Paulo Henrique Soto Costa +1 more
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Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2002 En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia historia de la serie de rendimientos para la estimación de la misma.
openaire +2 more sources
Corrupção governamental no mercado de capitais: Um estudo acerca da operação Lava Jato
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2018 O Brasil apresentou, nos últimos anos, um cenário de crise econômica e política, resultado do funcionamento de uma elaborada rede de corrupção no governo.
Ana Julia Akaishi Padula +1 more
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Como o mercado de juros futuros reage à comunicação do Banco Central?
Economia Aplicada, 2010 O objetivo deste artigo é verificar se uma melhor comunicação por parte do Banco Central do Brasil torna a política monetária mais previsível. Conclui-se que as taxas de juros aumentam no dia da divulgação da ata, indicando que a comunicação do Banco ...
Adonias Evaristo Costa Filho +1 more
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Transmissão de risco e volatilidade no setor pecuário do Paraná: uma aplicação do modelo TVP-VAR [PDF]
Revista de Economia e Sociologia RuralResumo Este estudo analisa a transmissão de risco e volatilidade no mercado pecuário do Paraná, Brasil, usando o modelo TVP-VAR, no período de janeiro de 1995 a março de 2024.
Tomás Fernandes Torre +2 more
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Desenvolvimento Financeiro Suaviza o Efeito de Choques em Economias Locais?
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, 2022 Esse trabalho tem como objetivo explorar a relação entre o desenvolvimento dos intermediários financeiros e a volatilidade do crescimento econômico dos estados brasileiros, diante de choques reais e monetários. O trabalho realiza uma análise empírica com
Bruno de Paula Rocha +1 more
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World Affairs, Volume 189, Issue 1, Spring 2026.ABSTRACT In the study, we investigate the roles energy price inflation and its volatility play in shaping foreign direct investment (FDI) inflow into Sub‐Saharan Africa (SSA). Applying data from 37 SSA economies between 2002 and 2023 and the system generalized method of moments (GMM) as the estimation strategy to account for endogeneity, the results ...
Chimere O. Iheonu +2 more
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Revista de Economia e Sociologia Rural, 2014 Além de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos ...
Rodrigo Lanna Franco da Silveira +2 more
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Economia Aplicada, 2013 Este estudo examina o mecanismo de transmissão de volatilidade do mercado de CDS entre países emergentes e desenvolvidos, usando GARCH multivariado. Como a globalização resultou em uma maior integração entre os mercados financeiros, é importante para os ...
Hakki Arda Tokat
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Efeitos das intervenções cambiais a vista na taxa de câmbio R$/US$: o caso brasileiro de 1999 a 2008
Economia Aplicada, 2010 Este estudo analisa as intervenções ocorridas no mercado cambial brasileiro entre 1999 e 2008 por meio de operações a vista e seus efeitos na taxa de câmbio R$/US$. O período foi segmentado usando os resultados de um modelo MS-VAR.
Roberto Meurer +2 more
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