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Gestão & Produção, 2012 A volatilidade em projetos industriais é um parâmetro significativo na análise de risco de investimentos. Quando se avaliam ativos financeiros, a volatilidade pode ser determinada por meio de dados históricos do ativo, porém, ao se trabalhar com projetos
Ronildo Jorge de Oliveira +1 more
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RAM. Revista de Administração Mackenzie, 2020 Purpose: This research aims to analyse price movements in the oil market stimulated by extreme events such as oil platform explosions, geopolitical events, and financial crises and to understand the reaction and the persistence of these effects on the ...
Max C. Resende , Evandro C. Pedro
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Persistência e Volatilidade do Gap da Inflação
Estudos Econômicos (São Paulo), 2022 Resumo Neste artigo, estimamos uma tendência para a inflação brasileira com a finalidade de apresentar uma medida alternativa de inflação de longo prazo e trazer um novo complemento aos tradicionais núcleos de inflação. Além da análise econômica do comportamento dessa estimativa, aplica-se uma avaliação de capacidade preditiva em pseudo tempo real.
Sidney Caetano +2 more
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MODELAGEM DA VOLATILIDADE CONDICIONAL DO RETORNO DO MELÃO CEARENSE [PDF]
, 2022 Considerando as flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas, o regime de níveis e volatilidade de preços ilustra a necessidade de mitigação de riscos, classificando-se como mecanismos potenciais de estratégias de Hedge. O presente
Dantas, Fabiano da Costa +3 more
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Efeitos das intervenções cambiais a vista na taxa de câmbio R$/US$: o caso brasileiro de 1999 a 2008
Economia Aplicada, 2010 Este estudo analisa as intervenções ocorridas no mercado cambial brasileiro entre 1999 e 2008 por meio de operações a vista e seus efeitos na taxa de câmbio R$/US$. O período foi segmentado usando os resultados de um modelo MS-VAR.
Roberto Meurer +2 more
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Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2002 En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia historia de la serie de rendimientos para la estimación de la misma. Se presentan los modelos de uso más frecuente en las aplicaciones empíricas, entre
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Revista de Economia e Sociologia Rural, 2014 Além de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos ...
Rodrigo Lanna Franco da Silveira +2 more
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Production, 2003 A modelagem do risco de mercado é de grande importância para as instituições financeiras e outras firmas que participam do mercado financeiro. Os modelos e técnicas empregados no Brasil nem sempre são os mais adequados às nossas condições específicas ...
Paulo Henrique Soto Costa +1 more
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Corrupção governamental no mercado de capitais: Um estudo acerca da operação Lava Jato
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2018 O Brasil apresentou, nos últimos anos, um cenário de crise econômica e política, resultado do funcionamento de uma elaborada rede de corrupção no governo.
Ana Julia Akaishi Padula +1 more
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Desenvolvimento Financeiro Suaviza o Efeito de Choques em Economias Locais?
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, 2022 Esse trabalho tem como objetivo explorar a relação entre o desenvolvimento dos intermediários financeiros e a volatilidade do crescimento econômico dos estados brasileiros, diante de choques reais e monetários. O trabalho realiza uma análise empírica com
Bruno de Paula Rocha +1 more
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