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Teoria ator-rede em estudos organizacionais: análise da produção científica no Brasil
Cadernos EBAPE.BRResumo Neste artigo, analisa-se a produção de estudos que adotaram a perspectiva teórica e metodológica da teoria ator-rede (TAR) em estudos organizacionais publicados no Brasil.
Adonai José Lacruz +2 more
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Rect@, 2008 La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha llevado a proponer un nuevo modelo de volatilidad estocástica por umbrales, modelo TA-ARSV así como su procedimiento de estimación.
Morales Martínez, Eduardo +2 more
doaj
, 2018 En este documento se utiliza un enfoque Bayesiano para la estimación de los parámetros de un modelo TAR multivariado con Distribución de Error Generalizada Multivariada (MGED). Esta distribución nos permite modelar una gran variedad de procesos sin fijarnos, preliminarmente, en la distribución multivariada asociada. A partir de la implementación de
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Revista Colombiana de Estadística, 2011 Nowadays, procedures for testing the null hypothesis of linearity of a (univariate or multivariate) stochastic process are well known, almost all of them based on the assumption that their paths (i.e. observed time series) are complete. This paper describes an approach for testing this null hypothesis in the presence of missing data, using an extension
MILENA HOYOS, FABIO H. NIETO
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UEG Week 2024 Moderated Posters
United European Gastroenterology Journal, Volume 12, Issue S8, Page 201-664, October 2024.
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, 2007 En este trabajo se presenta un procedimiento para estimar factores comunes en series temporales que presenten comportamientos no-lineales del tipo threshold. Dentro del estudio de series de tiempo, los procesos multivariados y la no-linealidad presentan desarrollos metodológicos de especial interés.
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Cálculo de la distribución predictiva en un modelo Tar
, 2012 Este trabajo propone un método para calcular la distribución predictiva Bayesiana en modelos TAR, utilizando distribuciones a priori informativas y no informativas. De acuerdo con los resultados obtenidos, bajo la función la Perdida Cuadrática Bayesiana y de los intervalos de credibilidad calculados.
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Una aplicación del modelo TAR en series de tiempo financieras
, 2011 Se evalúa el desempeño de la metodología propuesta por Nieto(2005) para el ajuste de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR) en series de tipo financiero. Se obtienen expresiones para la curtosis y la función de autocovarianzas del modelo TAR cuando este es débilmente estacionario.
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Estimación de Parámetros y Pronósticos en Modelos Tar con Errores t-student
, 2015 Hasta antes de la década de los 70s el estudio de las series de tiempo se había basado asumiendo linealidad, usando esta suposición se propusieron diversos modelos, como por ejemplo, los autorregresivos (AR) o ...
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