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Sobre una prueba de linealidad en presencia de datos faltantes contra la alternativa de no linealidad especificada por un modelo tar

, 2011
Las pruebas estadísticas que se conocen actualmente para examinar la hipótesis nula de linealidad de un proceso estocástico (univariado o multivariado) están basadas, casi todas, en el supuesto de que las series temporales observadas son completas. En este trabajo, se presenta un nuevo procedimiento para examinar esta hipótesis nula, en presencia de ...
Nieto, Fabio H., Hoyos, Milena
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Estudio del efecto de apalancamiento en series financieras usando un modelo TAR

, 2016
Esta investigación demuestra que bajo ciertas condiciones matemáticas, un modelo autorregresivo de umbrales (TAR) puede representar el efecto de apalancamiento, a partir de su función de varianza condicional. Asimismo, se obtienen las expresiones analíticas para el tercer y cuarto momento del modelo TAR cuando este es débilmente estacionario ...
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Identificación del modelo TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución generalizada del error y verificación empírica de la estimación de los parámetros

, 2020
Maestría
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Estimación Bayesiana de un modelo TAR multivariado cuando el proceso de ruido sigue una distribución t-student

, 2018
En este trabajo se presenta una metodología Bayesiana para realizar la estimación de los parámetros no estructurales (matrices autoregresivas, matrices de covarianzas y los grados de libertad) de un modelo TAR multivariado (MTAR) cuando los errores siguen una distribución t-student multivariada. Para ello se propone el uso de distribuciones a priori no
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Prior no informativas y su influencia en la estimación de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado

, 2018
Este trabajo presenta la estimación mediante el enfoque Bayesiano de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado y del parámetro de retardo de la variable de umbrales d. Los métodos MCMC son empleados para obtener muestras de las distribuciones a posteriori.
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Desarrollo de la prueba de no linealidad y estimación de los coeficientes autoregresivos en modelos TAR bajo la presencia de datos atípicos aditivos

, 2019
The effect of additive outliers is studied on an adapted nonlinearity test and a robust estimation method for autoregresive coefficients in TAR (threshold autoregressive) models. Through a Monte Carlo experiment, the power and size of the nonlinearity test is studied. Regarding the estimation method, the bias and ratio of mean squared error is compared
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Confianza de los inversionistas como determinante en el mercado accionario mexicano mediante un modelo TAR-EGARCH

Análisis Económico, 2020
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Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española

, 2015
Olmedo Fernández, Elena, Grau, Pilar, Escot, Lorenzo, Gimeno, Ricardo, Mateos, Ruth   +4 more
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Uma Aplicação de Modelos TAR para o Mercado de Carne de Frango no Brasil [PDF]

Economia, 2010
A co-integração tem sido a técnica mais utilizada em estudos que analisam o processo de integração de mercados de produtos e commodities. Neste estudo, discutiu-se o uso da co-integração como teste direto de integração de mercados. Foram apontadas as principais limitações dessa técnica, sobretudo no que se refere à sua adequação aos fundamentos da ...
Leonardo Bornacki de Mattos, Viviani Silva Lirio, João Eustáquio de Lima, Antônio Carvalho Campos   +3 more
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Transmissão de preços nos mercados de açúcar e etanol localizados no Centro-Sul e Nordeste do Brasil: uma análise através do modelo Autorregressivo com Threshold (TAR)

Revista Econômica do Nordeste, 2018
O objetivo deste artigo é analisar a transmissão de preços nos mercados de açúcar e etanol localizados no Centro-Sul e Nordeste do Brasil, considerando a presença de custos de transação. Para tanto, foi utilizado o instrumental teórico sobre integração espacial de mercados, Lei do Preço Único e arbitragem espacial.
Janaina da Silva Alves, Ricardo Chaves Lima   +1 more
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