Results 161 to 170 of about 1,114 (191)

Robust M-Estimation of Multivariate GARCH models

SSRN Electronic Journal, 2007
zbMATH Open Web Interface contents unavailable due to conflicting licenses.
Kris Boudt, Christophe Croux
openaire   +4 more sources

Variance (Non) Causality in Multivariate GARCH

Econometric Reviews, 2007
This paper extends the current literature on the variance-causality topic providing the coefficient restrictions ensuring variance noncausality within multivariate GARCH models with in-mean effects. Furthermore, this paper presents a new multivariate model, the exponential causality GARCH.
openaire   +1 more source

REALIZED BETA GARCH: A MULTIVARIATE GARCH MODEL WITH REALIZED MEASURES OF VOLATILITY

Journal of Applied Econometrics, 2014
SUMMARYWe introduce a multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model that incorporates realized measures of variances and covariances. Realized measures extract information about the current levels of volatilities and correlations from high‐frequency data, which is particularly useful for modeling financial returns
HANSEN, Peter Reinhard, LUNDE, Asger, VOEV, Valeri   +2 more
openaire   +2 more sources

Second‐Order Noncausality in Multivariate GARCH Processes

Journal of Time Series Analysis, 2000
Typical multivariate economic time series may exhibit co‐behavior patterns not only in the conditional means, but also in the conditional variances. In this paper we give two new definitions of variance noncausality in a multivariate setting a Granger‐type noncausality and a linear Granger noncausality through projections on Hilbert spaces.
Comte, Fabienne, Lieberman, Offer
openaire   +2 more sources

Multivariate ARCH and GARCH Models

2005
In the previous chapters, we have discussed modelling the conditional mean of the data generation process of a multiple time series, conditional on the past at each particular time point. In that context, the variance or covariance matrix of the conditional distribution was assumed to be time invariant. In fact, in much of the discussion, the residuals
openaire   +2 more sources

การส่งผ่านความไม่แน่นอนของปัจจัยที่มีผลในตลาดซื้อขายไฟฟ้าจากประสบการณ์ของต่างประเทศโดยใช้วิธีแบบจำลอง Multivariate Garch

ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศมีการแปรรูปและเปิดเสรีอุตสาหกรรมไฟ้ฟ้าเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับ การก่อตั้งตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันขึ้น เช่นใน อังกฤษ และกลุ่มประเทศนอร์คิด แต่จากการที่ธรรมชาติของตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้านั้นมีความแตกต่างจากตลาดกลางการซื้อขายสินค้าอื่น ๆ ทั่วไปด้วยเหตุผลที่ว่าไฟฟ้าไม่สามารถเก็บรักษาได้ ส่งผลให้ราคาไฟฟ้ามีความไม่แน่นอนที่
openaire   +1 more source

Fourth Moment Structure of Multivariate GARCH Models

Journal of Financial Econometrics, 2003
This article derives conditions for the existence of fourth moments of multivariate GARCH processes in the general vector specification and gives explicit results for the fourth moments and autocovariances of the squares and cross products. Results are provided for the kurtosis and cokurtosis between components.
openaire   +2 more sources

Persistence in Variance, Structural Change, and the GARCH Model

Journal of Business and Economic Statistics, 1990
Christopher G Lamoureux, William D Lastrapes   +1 more
exaly  

Bitcoin, gold and the dollar – A GARCH volatility analysis

Finance Research Letters, 2016
Anne Haubo Dyhrberg
exaly  

Volatility forecasting of crude oil market: Can the regime switching GARCH model beat the single-regime GARCH models?

International Review of Economics and Finance, 2019
Yue-Jun Zhang, Ting Yao, Ling-Yun He
exaly