Results 201 to 209 of about 1,876 (209)
Some of the next articles are maybe not open access.
Multivariate ARCH and GARCH Models
2005In the previous chapters, we have discussed modelling the conditional mean of the data generation process of a multiple time series, conditional on the past at each particular time point. In that context, the variance or covariance matrix of the conditional distribution was assumed to be time invariant. In fact, in much of the discussion, the residuals
openaire +2 more sources
Fourth Moment Structure of Multivariate GARCH Models
Journal of Financial Econometrics, 2003This article derives conditions for the existence of fourth moments of multivariate GARCH processes in the general vector specification and gives explicit results for the fourth moments and autocovariances of the squares and cross products. Results are provided for the kurtosis and cokurtosis between components.
openaire +2 more sources
ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศมีการแปรรูปและเปิดเสรีอุตสาหกรรมไฟ้ฟ้าเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับ การก่อตั้งตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันขึ้น เช่นใน อังกฤษ และกลุ่มประเทศนอร์คิด แต่จากการที่ธรรมชาติของตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้านั้นมีความแตกต่างจากตลาดกลางการซื้อขายสินค้าอื่น ๆ ทั่วไปด้วยเหตุผลที่ว่าไฟฟ้าไม่สามารถเก็บรักษาได้ ส่งผลให้ราคาไฟฟ้ามีความไม่แน่นอนที่
openaire +1 more source
openaire +1 more source
Whittle Estimation of Multivariate GARCH models
The importance of modelling comovements of financial returns is well established in the literature. The knowledge of correlation structures is vital in many financial applications, including asset pricing, optimal portfolio allocation and risk management.openaire +1 more source
Multivariate Affine GARCH in portfolio optimization
SSRN Electronic JournalMarcos Escobar-Anel +2 more
openaire +1 more source