Results 1 to 10 of about 147 (72)

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YAKLAŞIMI İLE EMTİA PİYASASINDA PORTFÖY OPTİMİZASYONU

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012
Karar vermenin zorluğu ve matematiğin gelişimi, karmaşık sistemlerde en iyi çözüme ulaşmak için matematiksel uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ali ALAGÖZ, Melih KUTLU
doaj   +7 more sources

BULANIK ORTAMDA PORTFÖY OPTİMİZASYONU

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2005
Portföy seçiminde etkili olan unsurlar bulanık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle optimum portföyü belirlerken bu durumun dikkate alınması gerekmektedir.
İbrahim Güngör, Meltem Aycan, Yusuf Demi̇r   +2 more
doaj   +7 more sources

Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021
Bu çalışmada, portföy optimizasyonu konusunda portföy büyüklüğü kısıtlamasının varlığında Excel Çözücü GRG modülünde kullanılabilecek bir model önerisi sunulmaktadır.
Elif Acar
doaj   +2 more sources

Kuadratik Programlama Tabanlı Modelleme İle Portföy Optimizasyonu: BİST-100 Uygulaması

Mukaddime, 2015
Özet: Bu çalışmada Markowitz kuadratik programlama tabanlı modelleme ile optimal portföy seçimi Borsa İstanbul (BİST) Ulusal-100 endeksinde işlem gören şirketler üzerinden incelenmiştir.
Cengiz Toraman, Muhammed Fatih Yürük
doaj   +1 more source

Sharpe Oranı ve Treynor Endeksi Performans Ölçülerine Dayalı Genetik Algoritma Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2021
Yatırımcı her zaman kendisine en yüksek faydayı sağlayacak olan portföyü oluşturmak istemektedir. Bu durum optimize edilmesi gereken portföy problemini ortaya çıkartır.
Azize Zehra Çelenli Başaran
doaj   +1 more source

PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH SEMI-VARIANCE MODEL: AN APPLICATION ON BIST-100 INDEX

İşletme Bilimi Dergisi, 2023
Aim: The aim of the study is to compare the performance of portfolios constructed based on variance and semi-variance using data obtained from the BIST-100 Index.
Serdar Ramazan Kahraman, Kartal Somuncu
doaj   +1 more source

Ortalama-Aşağı Yönlü Varyans Tabanlı Risk Ölçütleri ve Stokastik Getirili Portföy Optimizasyonu

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2020
Post Modern Portföy teorisi çerçevesinde aşağı yönlü risk ölçüt yöntemlerinin popülerliği artmıştır. Pek çok çalışma aşağı yönlü risk ölçütleri ile birlikte farklı koyarıvaryans formülü önermiştir. Bu çalışmanın amacı varyans, yarı varyans ve alt kısmi
Elif Acar
doaj   +1 more source

BORSA ISTANBUL’DA LOG-OPTIMAL PORTFÖY UYGULAMASI

Journal of Business Administration and Social Studies, 2021
The mean-variance method based on Modern Portfolio Theory is currently the most widely used method of portfolio optimization. Although it assumes only one fixed period investment horizon for all investors it is used for portfolio optimization across all
Erhan Ustaoğlu, Erdinç Altay
doaj  

BIST 30’da Ortalama Varyans Modeli, Sharpe ve Treynor Ölçütlerine Dayalı Genetik Algoritmayla Portföy Optimizasyonu Uygulaması

SDÜ Vizyoner Dergisi
Portföy optimizasyonu, finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tarafından en iyi yatırım kombinasyonunun oluşturulmasıdır. Portföy optimizasyonunda amaç, en yüksek getiriyi sağlayacak olan finansal varlığın, en düşük risk ile seçilmesi işlemidir ...
Hakan Yılmaz
doaj   +1 more source

Paris Anlaşması Sonrası Enerji Piyasalarında Rejim Değişimi: Sürdürülebilirlik Odaklı Portföy Optimizasyonu

Maliye ve Finans Yazıları
Bu çalışma, Paris İklim Anlaşması sonrasında hızlanan küresel enerji dönüşümünün finansal piyasalarda yarattığı rejim değişimlerini incelemekte ve yenilenebilir enerji (ICLN) ile geleneksel enerji (XLE) varlıklarının risk-getiri dinamiklerini dönemsel ...
Süreyya Temelli
doaj   +1 more source