Results 21 to 30 of about 11,520 (74)
Eleman Sayısı Kısıtlı Portföy Optimizasyonu Problemi için Etkin Algoritmaların Tasarlanması
, 2017 Portföy seçimi problemi, farklı kısıtlar altında finansal riski minimize ederek mümkün olan en iyi getiriyi elde etmek için portföyde bulundurulacak olan varlıkların oranlarını belirleme işlemidir.
Kalaycı, Can Berk +2 more
core
Elektrik piyasasında portföy optimizasyonu
, 2019 Enerji sektörünün önemli bir parçası olan elektrik, insanlar tarafından kullanılan ve sanayi tarafından üretilen birçok ürüne girdi oluşturmaktadır. Bu nedenle, insan hayatında ve ekonomide hayati bir öneme sahip olan bir ürün olarak nitelendirilmektedir.
GÖKGÖZ, Fazıl (Tez Danışmanı) +1 more
core
Makine öğrenmesi ile portföy optimizasyonu: FTSE, DAX ve BIST uygulamaları
, 2019 Portföy optimizasyonu yarım yüzyılı aşkın süredir birçok araştırmacının ve yatırımcının test ettiği ve kullandığı bir teoridir. Ancak konu üzerine yapılan bazı çalışmalarda teoriye bir takım eleştiriler de getirilmektedir. Bu eleştirilerden bir tanesi de
Uyar, Umut
core
Alternatif Yöntemlere Dayalı Portföy Optimizasyonu
, 2021 Bu çalışmada koşullu riske maruz değer (Conditional value-at-risk, CVaR), maksimumdüşüş oranı (Maximum drawndown, MDD), Omega rasyosu ve Markowitz (1952) ortalama-varyansyönteminden oluşan dört farklı portföy optimizasyon yönteminin performansları aylık ...
Büberkökü, Önder
core
OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU ÜZERİNE LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
, 2020 Günümüzde portföy optimizasyon problemi kesin çözülmemiş olup hala güncelliğini korumaktadır. Oyun teorisi ise psikoloji, felsefe, tarım, matematik, mühendislik, ekonomi gibi birçok alana uyarlanmış şekilde yaygınlaşarak kullanılmaktadır.
PEKKAYA, Mehmet, GÜMÜŞ, F. Hilal
core +1 more source
Yüksek volatilite dönemlerinde gri sistem teorisi destekli markowıtz portföy optimizasyonu
, 2012 Portföy Optimizasyonu, Gri Sistem Teorisi, Markowitz Ortalama-Varyans Modeli, Yüksek Volatilite ÖZ Yüksek Volatilite Dönemlerinde Gri Sistem Teorisi Destekli Markowıtz Portföy Optimizasyonu Yüksek volatilite dönemlerinde hisse senedi yatırımı yapmak ...
Bayramoğlu, Mehmet Fatih
core
Genetik algoritmalarla portföy optimizasyonu
, 2004 Finansal piyasalarda yatırım kararları önemli ölçüde belirsizlik içermekte ve yatırımlardan beklenen getiri açısından önemli bir risk söz konusu olmaktadır.
Genel, Hayrettin
core
Eleman sayısı kısıtlı portföy optimizasyonu için bir yapay arı kolonisi algoritması
, 2018 One of the most studied variant of portfolio optimization problems is with cardinality constraints that transform classical mean-variance model from a convex quadratic programming problem into a mixed integer quadratic programming problem which brings ...
Ertenlice, Ökkeş
core
, 2020 : Ülke planında bir bütünleşme için çok yönlü yapılanma tedbirleri ve butedbirlerin verimlilik-etkinlik üzerindeki etkilerini ölçmek için de çok yönlü ölçümtekniklerinin kullanımı gerekmektedir.
Başaran, Azize Zehra Çelenli +1 more
core +1 more source
Hedef programlama ile portföy optimizasyonu
, 2006 HEDEF PROGRAMLAMA LE PORTFÖY OPT M ZASYONU(Yüksek Lisans Tezi)Halil brahim AKYÜZGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜEylül 2006ÖZETPortföy optimizasyonu günümüzde çok büyük öneme sahiptir. Çünküyatırımcılar paralarının alım gücünü kaybetmesini istemezler
HALİL İBRAHİM AKYÜZ
core