Results 41 to 50 of about 147 (72)
DİNAMİK PORTFÖY ANALİZİ: YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ
, 2007 Geleneksel portföy optimizasyonu problemi, menkul kıymetler için getiri oranı ve risk arasında makul bir tercih ile bir yatırım planı oluşturmaktır. Bu problem için çok sayıda model önerilmiştir.
FİLİZ KARDİYEN
core
YÜKSEK ENFLASYONDA FARKLI VARLIK SINIFLARININ PERFORMANSI VE ETKİN PORTFÖY YÖNETİMİ
Bu çalışma, Türkiye’de yüksek enflasyon koşullarında yatırımcıların reel getirilerini korumalarına yönelik optimal bir portföy tasarlamayı amaçlamaktadır.
Yerli, Çiğdem
core +1 more source
Portföy riski yönetiminde riske maruz değer yaklaşımı: İMKB-100 monte-carlo simülasyon uygulaması
, 2012 Riske Maruz Değer piyasa riskinin ölçümünde son yıllarda yaygın olarak kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Belirli bir güven düzeyinde bir portföyde meydana gelebilecek maksimum kaybı tahmin edebilen bir risk ölçütüdür.
Uyar, Umut, Meder Çakır, Hafize
core
Cardinality constrained mean variance skewness kurtosis portfolio model: A fuzzy heuristic approach
, 2019 Finansal kriterler temelinde hisse senetleri arasından belirli oranlarda seçim yapılarak yatırımcı için en iyi portföyü oluşturma işlemi, portföy optimizasyonu olarak adlandırılmaktadır.
Pala, Osman, Aksaraylı, Mehmet
core +2 more sources
Sabit getirili menkul kıymetler portföyü optimizasyonu ve bir uygulama
, 2008 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ OPTİMİZASYONU VE BİR UYGULAMA Sabit getirili menkul kıymetler içerisinde ülkemizde işlem hacmi bakımından en çok tercih edilen devlet tahvilleri için aktif portföy seçim optimizasyonunu yatırımcılara önerilmiştir.
Demirel, Engin
core
Portföy analizinde bulanık mantık yaklaşımı ve uygulama örneği
, 2007 Sermaye piyasaları, fon fazlası olanlarla yatırım projelerini gerçekletirmek isteyen ve fon açıı bulunanları bir araya getirir. Ayrıca sermaye piyasaları, sanayiye ucuz maliyetli fon salarken, tasarruf sahiplerine de yüksek kazanç salayabilmektedir ...
Pelitli, Dilek
core
, 2016 Portföy optimizasyon problemi, Markowitz'in ortaya koyduğu modern portföy teorisi çalışmalarından bu yana finans mühendisliğinin ilgi alanlarından biri olmuştur.
Çankal, Ahmet, Yakut, Emre
core
Portföy optimizasyonunda ortalama-varyans-çarpıklık-basıklık yaklaşımı: İMKB uygulaması
, 2011 Belli kısıtlar altında yatırımcıların temel beklentilerini karşılayacak en iyi yatırım araçları karmasının oluşturulması olan portföy optimizasyonu. finans dünyasında önemli bir yere sahiptir.
Haluk Soyuer +2 more
core
BLACK-LITTERMAN MODELİ İLE BORSA İSTANBUL’DA PORTFÖY OPTİMİZASYONU
, 2015 Fischer Black ve Robert Litterman tarafından geliştirilen Black-Litterman modeli, yatırımcıların finansal varlık getirilerine ilişkin bireysel görüşleri ile piyasa denge getirilerini (tarafsız görüş) birleştirerek daha gerçek ...
AYTÜRK, Yusuf
core
Particle swarm optimization methods based on portfolio optimization for IMKB 30 stock shares
, 2015 1950 yılına kadar menkul kıymet çeşidi arttıkça portföy riskinin azalacağı savunulmaktadır. Getirisi yüksek olan menkul kıymetlere yatırım yapılmasını öneren geleneksel portföy teorisi, ortalama varyans modelinin geliştirilmesi ve böylece modern portföy ...
Çelenli, Azize Zehra +2 more
core