Results 91 to 100 of about 2,778 (137)

Processus De Diffusion Et Equations Differentielles Stochastiques

Lecture Notes in Mathematics, 1974
exaly   +2 more sources

Journées de Statistique des Processus Stochastiques

Lecture Notes in Mathematics, 1978
exaly   +2 more sources

Processus stochastiquement diff�rentiables dans le plan

Zeitschrift f�r Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete, 1984
Dans la première partie de ce travail, nous étudions la propriété de différentiabilité stochastique par rapport au drap brownien en relation avec deux autres propriétés: celle d'holomorphie et celle d'analyticité. Dans la seconde partie, nous montrons que tout processus ayant des dérivées partielles localement bornées est différentiable, de dérivée ...
Cairoli, R., Ledoux, M.
openaire   +2 more sources

Réarrangements convexes de processus stochastiques

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 1999
Resume Soit X(t), t e [0, 1] un processus a trajectoires presque surement non differentiables et soit X n (t) le processus obtenu par approximation polygonale pour les subdivisions uniformes de l'intervalle [0, 1]. Nous etudions le comportement asymptotique des suites de rearrangements convexes V X n convenablement normalisees.
Youri Davydov, Emmanuel Thilly
openaire   +1 more source

Approximation d'intégrales de processus stochastiques

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 1997
Resume On considere le probleme de la prediction d'integrales de processus dont la covariance verifie une condition de Holder d'ordre α > 0. Pour 0 0. Quand 2 K K + 2, K etant un entier positif, on considere des predicteurs construits a partir de la formule d'Euler-MacLaurin pour un echantillonnage engendre par une densite positive.
openaire   +1 more source

Processus stochastiques et fiabilité des systèmes

Mathématiques, 2009
Etes-vous sur du bon fonctionnement de ce systeme ? Qui ne s'est pose cette question avant de monter dans un avion, d'acheter une maison pres d'une centrale nucleaire ou, plus simplement, avant d'acheter un appareil ? L'inquietude est naturelle et necessite une analyse quantitative des dangers potentiels globalement appelee Surete de Fonctionnement ...
openaire   +1 more source

Intégrale stochastique des processus à deux indices

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 1999
Resume Dans cette Note on construit l'integrale stochastique pour des processus sommables a deux indices, X , a valeurs dans un espace de Banach. L'integrale stochastique est definie comme integrale par rapport a une mesure vectorielle I X a semi-variation finie, associee a X .
openaire   +1 more source

Processus complexe stochastique non standard en mécanique

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 2001
Resume On introduit un processus stochastique complexe et non standard, tres different des processus stochastiques classiques car non diffusif et non local. Ce processus correspond a des trajectoires dans un nouveau type d'espace fibre. On definit ensuite sur cet espace fibre une mecanique analytique complexe d'une maniere analogue a la mecanique ...
openaire   +1 more source

Calcul des variations stochastique et processus de sauts

Zeitschrift f�r Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete, 1983
The purpose of this paper is to develop a stochastic calculus of variations for R n -valuedstrong Markov processes with jumps x t ,which is the analogous of the Malliavin calculus of variations on diffusions.
openaire   +1 more source

Loi de comportement et processus stochastique [PDF]

, 2001
Le but de ce travail est de présenter un nouveau contexte mathématique qui permette de modéliser d’une façon naturelle le comportement mécanique de la matière. Dans un tel modèle, il est très facile d’effectuer la transition entre la structure microscopique et le comportement macroscopique.
MAGNO M, MUSIO, MONICA, GANGHOFFER JF
openaire