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Discrétisation de processus stochastiques, estimées de densités et applications
, 2010 We present in this thesis a summary of works concerning first the discretization of stochastic processes: stopped diffusion processes, backward stochastic differential equations, density expansion for stable driven SDE approximated by their Euler scheme.
Menozzi, Stephane
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, 2010 DoctoralCeci est un cours sur les processus stochastiques donné à l'Ecole Doctorale de Grenoble. Ce cours est construit beaucoup plus à travers les exemples choisis comme illustration des méthodes que comme un cours de mathématiques avec des énoncés de ...
Houchmandzadeh, Bahram
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, 2006 Xénobiotiques et processus stochastiques dans les populations exposées : approche expérimentale chez Lymnaea stagnalis.. 3.
Coutellec, Marie-Agnès
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Projection Markovienne de processus stochastiques
, 2012 This PhD thesis studies various mathematical aspects of problems related to the Markovian projection of stochastic processes, and explores some applications of the results obtained to mathematical finance, in the context of semimartingale models.Given a ...
CONT, Rama, BENTATA, Amel
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Processus stochastiques, Convexité et Inégalités fonctionnelles
, 2016 Ce document constitue une synthèse de mes travaux, lesquels portent essentiellement sur les processus stochastiques et leurs interactions avec les inégalités fonctionnelles. Cette interaction s'exprime de deux manières.
Lehec, Joseph
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Processus stochastiques : Calibrage et simulation
, 2023 AbstarctThe objective of this work is to use the geometric Brownian motion ( GBM) as a model describing the evolution of stock prices. The central idea is the good The central idea is the good understanding of the valuation models of financial assets ...
FARAJI, Hicham +2 more
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Estimation des paramètres dans un modèle hiérarchique de processus stochastiques
, 2001 L'objectif de notre étude est d'estimer les paramètres associés à la dérive d'un modèle hiérarchique de processus stochastiques. Nous obtenons auparavant les solutions des équations différentielles stochastiques des moyennes hiérarchiques ...
Kako, Dano
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Intégrales stochastiques et cascades multiplicatives log-stables
, 2007 Nous nous intéressons à la description de cascades multiplicatives log-stables dans un espace à D dimensions par des intégrales stochastiques. Nous établissons une correspondance claire entre différents travaux qui décrivent certains processus α-stables ...
SCHMITT, Fancois, CHAINAIS, Pierre
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Processus de décision semi-markoviens sous-stochastiques, et étude de quelques fonctions de coût
, 1973 À toute fonction de coût moyen relative à un processus de décision semi-markovien sous-stochastique, nous associons des stratégies dites optimales, qui minimisent la fonction de coût moyen envisagée.
Dion, Jean-Guy
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Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques: du linéaire au non linéaire
, 2013 National audienceLa méthode de Monte-Carlo, qui tire son nom du fameux casino à Monaco, s’est développée de manière spectaculaire depuis 60 ans : elle figure parmi les 10 algorithmes ayant eu le plus d’influence sur le développement et la pratique de la ...
Gobet, Emmanuel
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