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, 2002 [SPA] La determinación del orden de integrabilidad de las series temporales adquiere especial relevancia al tratarse de un paso necesario previo a otros análisis como el de causalidad, cointegración, etc., y al facilitar la determinación del tipo de ...
Badillo Amador, Rosa María
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Estimación de Modelos VAR, Prueba de Causalidad de Granger y Función Impulso Respuesta empleando EasyReg [PDF]
Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International.
Julio César Alonso
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Seasonal unit roots in trade variables
, 1997 En este trabajo se examina la posible presencia de raíces unitarias estacionales en variables de comercio para Alemania, Francia, Reino Unido e Italia utilizando la metodología de Hylleberg, Engle, Granger y Yoo (1990) [HEGY].
Cantavella Jordá, Manuel +1 more
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Some univariate time series properties of output
Lecturas de Economía, 1998 Este artículo trata sobre el tamaño de la propiedad de caminata aleatoria del producto de Colombia en dos períodos, 1925-1994 y 1950-1994. PIB y PIB per cápita fueron encontrados ambos integrados de orden uno, un resultado suficientemente conocido.
Luis Eduardo Arango Thomas
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Asymetric Price Transmission in the Spanish Lamb Sector
This paper aims to investigate the non-linear adjustments of prices between farm and retail prices in the lamb sector in Spain. The methodology used is based on the multivariate approach to specify and estimate a three-regime Threshold Autoregressive ...
Gil, Jose Maria, Ben Kaabia, Monia
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Análisis no-lineal de la convergencia regional en América Latina, 1950-2010: un modelo panel tar
Problemas del Desarrollo, 2015 En este trabajo se analiza la hipótesis de convergencia regional en América Latina mediante un modelo de crecimiento no lineal para el periodo 1950-2010.
Domingo Rodríguez Benavides +2 more
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, 2002 Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico I, leída el 29-05-2002En la Tesis se analizan los problemas que la presencia de observación atípicas y ...
Arranz Cuesta, Miguel Ángel
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Las bolsas de valores en el area del TLCAN: un analisis a largo plazo
Problemas del Desarrollo, 2007 En este documento se analiza el proceso de integración de los mercados de capitales de los países que integran Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante el periodo 1984-2002, mediante un modelo econométrico que captura sus ...
Édgar Ortiz +2 more
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Tutorial para Pruebas de Cointegración de Engle y Granger en EasyReg [PDF]
Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International.
Julio César Alonso
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Demanda de dinero y estacionalidad en el mercado monetario.
Economía, 1993 El presente documento analiza las propiedades de integración y cointegración a la frecuencia cero o de largo plazo y a diferentes frecuencias estacionales, de dos agregados monetarios (M1 y M2) y un conjunto de series económicas consideradas como ...
Gabriel Rodríguez
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