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Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios
, 2005 Clasificación AMS: 62M10 - 62H20En este trabajo se propone un nuevo procedimiento para detectar raíces unitarias basado en métodos de subespacios. Nuestra propuesta tiene tres aspectos originales principales. Primero, la misma metodología puede aplicarse
Casals Carro, José +2 more
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A Strategy for Testing the Unit Root in AR(1) Model with Intercept. A Monte Carlo Experiment [PDF]
In this paper we introduce a strategy for testing the unit root hypothesis in a first-order autoregressive process with an unknown intercept where the initial value of the variable is a known constant.
Rafaela Dios-Palomares +1 more
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Contrastes de raíces unitarias para series mensuales : una aplicación al IPC [PDF]
, 1992 En este trabajo se utilizan los contrastes de raices unitarias en frecuencias estacionales para analizar los componentes del IPC. Del estudio de los 4 componentes estocasticos del IPC se aprecian comportamientos a largo plazo muy diferentes.
Matea, María de los Llanos
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Estimación de cuantiles y p-valores para contrastes de raíces unitarias estocásticas
, 2006 En este trabajo se dan ecuaciones (superficies de respuesta) que permiten estimar puntos críticos para cualquier tamaño de muestra y cualquier nivel de significación para ciertos contrastes sobre raíces unitarias estocásticas, así como aproximar p ...
Herrador, Mª. del Mar, Mínguez, Román
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La función de correlación cruzada en series no estacionarias: identificación, tendencias determinísticas y raíces unitarias [PDF]
, 2005 Resumen: la función de correlación cruzada muestral (FCCM) ha sido empleada para estudiar la fortaleza y la dirección de la relación lineal entre dos procesos estocásticos conjuntamente estacionarios.
Castaño Vélez, Elkin Argemiro
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, 1998 En este trabajo se analizan las características del tipo de cambio diario de la peseta frente a siete monedas en relación a su comportamiento como un paseo aleatorio, tanto a corto como a largo plazo.
Gámez Amián, Consuelo +1 more
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Ensayos de Economía, 2023 Se utiliza modelación econométrica de series de tiempo para contrastar empíricamente la relación de largo y corto plazo entre la oferta de leche cruda en los departamentos de Córdoba y Sucre con el precio y las lluvias durante el período enero/2016 ...
Omar Castillo Nuñez
doaj
, 2005 Las pruebas de raíces unitarias son una práctica común en procesos estocásticos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sin embargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos de interés son latentes o no ...
González, Eliana R., Nieto, Fabio H.
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Convergencia hacia la economía regional líder en México. Un análisis de cointegración en panel
, 2017 El objetivo de este artículo es ofrecer evidencia empírica de la convergencia del PIB per capita de los estados de la Republica Mexicana hacia el PIB del Distrito Federal, al que consideramos como la economía líder (Barro y Sala-i-Martin, 1991, 1992 ...
Armando Sánchez Vargas +2 more
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, 2010 Este documento es una guía práctica cuyo fin es el de brindarle ayuda a la persona que trabaje con modelos de series de tiempo que necesite emplear la prueba de HEGY. Es común encontrar discusiones acerca de las implicaciones de la presencia de raíces
Semaán, Paul +1 more
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