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Estudios Económicos, 1995 Se derivan modelos de regresión cuya estructura provee una conexión entre pruebas para una raíz unitaria y pruebas sobre la presencia de parámetros asociados con la función determinística de la tendencia lineal de la regresión.
Antonio Noriega Muro
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Estacionalidad y pruebas de raíces unitarias: algunas consideraciones generales
, 1995 Durante los últimos diez años los problemas que se han encontrado en la caracterización del componente de tendencia de las series macroeconómicas han sido grandes. Así lo confirma, por ejemplo, el polémico trabajo de Christiano y Eichenbaum (1989), y los
Oliveros, Hugo
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, 2023 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.10541189 This study aims to address the question of whether the time series of stock returns issued by companies belonging to the FMCG sector of the S&P/BMV IPC index exhibit unit roots and sensitivity to initial ...
Álvarez Tostado Ceballos, Hilda Esperanza +1 more
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Tutorial para pruebas de raíces unitarias: Dickey-Fuller aumentado y Phillips-Perron en easyreg
, 2010 Este documento, de carácter pedagógico, discute las pruebas de raíces unitarias de Dickey-Fuller Aumentada y Phillips y Perron. Además muestra paso a paso como efectuar dichas pruebas empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento
Alonso Cifuentes, Julio César
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Exportación de tomate en Canarias: ¿Un patrón estacional estable?
Economía Agraria y Recursos Naturales, 2011 En este trabajo se analiza el patrón estacional de la exportación semanal de tomate canario desde el ingreso de España en la Unión Europea. Un primer examen de los componentes determinísticos de la serie revela la inestabilidad de éstos, claramente ...
Gloria Martín Rodríguez +2 more
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Modelización econométrica de la prensa diaria: Una aproximación desde la metodología VAR
Rect@, 2005 Este trabajo estudia la relación existente entre la promoción de ventas editorial, las cifras de difusión y la cuota de mercado de la prensa diaria. Para la realización de la presente investigación se utilizan series de datos mensuales del diario La ...
Elías José da Conceição Rebuge +2 more
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Rect@, 2007 Este trabajo estudia la relación existente entre la promoción de ventas editorial, las cifras de difusión y la cuota de mercado de la prensa diaria.Para la realización de la presente investigación se utilizan series de datos mensuales del diario La Voz ...
da Conceição Rebuge, Elías José +3 more
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Estudios Económicos, 1999 Al utilizar los métodos de remuestreo, presentamos evidencia sobre el desempeño de modelos estacionarios en diferencias y en tendencia para describir la producción real de México.
Antonio E. Noriega +1 more
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A note on testing for unit roots in the unobservable trend component of a structural model
Revista Colombiana de Estadística, 2005 Testing for unit roots is a common practice in observable stochastic processes and there is abundant literature on this topic. However, sometimes, one is faced with the same problem but in the case where the processes of inter estare latent or ...
ELINA R GONZALEZ, FABIO H NIETO
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Mercado de capitales, intermediación financiera y crecimiento económico en el Perú (1995-2008)
Pensamiento Crítico, 2009 Se examina las relaciones entre el sistema financiero, el mercado de capitales y el crecimiento de la economía peruana, utilizando información estadística para un periodo comprendido entre 1995-2008.
Gaby Cortez cortez
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