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Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes

, 1996
En este trabajo se desarrollan dos aspectos relacionados con la detección de raíces unitarias en series temporales univalentes . En primer lugar, se analizan las consecuencias en predicción de considerar que existe raíz unitaria cuando el proceso es ...
Sánchez, Ismael
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Convergencia de precios en Colombia : integración de mercados a través del índice de precios al consumidor.

Revista Finanzas y Política Económica, 2012
En este artículo se aplican algunas técnicas y procedimientos econométricos para el análisis de la convergencia económica regional en precios, con el fin de evaluar la Ley del Único Precio en Colombia, a través del índice de precios al consumidor (IPC ...
Jacobo Campo Robledo, Sebastián Cubillos Fonseca   +1 more
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Tutorial para Pruebas de Raíces Unitarias: Dickey-Fuller Aumentado y Phillips- Perron en EasyReg [PDF]

Este documento, de carácter pedagógico, discute las pruebas de raíces unitarias de Dickey-Fuller Aumentada y Phillips y Perron. Además muestra paso a paso como efectuar dichas pruebas empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento
Julio César Alonso
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Imposición de raíces unitarias bajo alta persistencia estacional y regular : una comparación predictiva.

, 2015
Tesis (Magíster en Economía)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015Predecir el comportamiento de variables económicas es una actividad importante para la toma de decisiones.
Carrasco Novoa, Diego
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Precio mundial del café y su efecto en el precio interno para países latinoamericanos

Cuadernos de Economía
El estudio determina la relación existente entre el precio internacional del café arábigo y el precio interno en los mercados de países latinoamericanos entre 1991 y 2019.
Judith Vergara, Carlos Ricaurte Noriega, Henry Puerta Alvarez   +2 more
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Influencia de la tasa de interés de política monetaria sobre las tasas de interés activa y pasiva

Ciencia y Sociedad, 2014
En este artículo se presentan los resultados de estimaciones econométricas de la influencia de la tasa de interés de política monetaria (i.e., overnight) y las tasas de interés activa y pasiva (promedio ponderados) de los bancos de servicios múltiples ...
Jaime Aristy Escuder
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Factibilidad del uso de contratos de futuros del Chicago Mercantile Exchange para la cobertura del riesgo de precio en el ganado bovino chileno

Lecturas de Economía, 2019
El objetivo de este artículo es estudiar la factibilidad del uso de contratos de futuros del Chicago Mercantile Exchange como instrumento de cobertura del riesgo de precio para el ganado bovino en Chile.
Ricardo Troncoso-Sepúlveda, Juan Cabas-Monje   +1 more
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Fluctuaciones cíclicas y raíces unitarias en la economía española, 1850-1990

, 1996
En este articulo se analiza el grado de persistencia de las fluctuaciones cíclicas en la economía española. En concreto se estudia si el PIB y el PIB per capita de esta economía presentan una raíz unitaria.
Sansó Rosselló, Andreu, Pons Novell, Jordi   +1 more
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Convergencia de los precios locales en México: un enfoque de pruebas entre pares

Estudios Económicos, 2019
Se analiza la convergencia de los niveles de precios locales en México a través de un enfoque de pares. Para ello se aplican pruebas de raíces unitarias a los precios relativos de todas las posibles combinaciones de ciudades de diferentes bienes y ...
Domingo Rodríguez Benavides, Abigail Rodríguez Nava   +1 more
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O Comportamento dos componentes da volatilidade das ações no Brasil no período de 1996 a 2010 [PDF]

, 2012
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia.Analisar o comportamento de medidas de volatilidade desagregada já foi amplamente estudado em diversas publicações ...
Costa, Hudson Chaves
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