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El premio por riesgo de mercado: estimación para Chile

Review of Global Management, 2019
El modelo de valuación de activos de capital (i.e., Capital Asset Pricing Model - CAPM), desarrollado a inicios de  la década del ´60, sigue siendo el modelo principal para estimar el rendimiento requerido de un activo financiero por parte de un inversionista bien diversificado.
openaire   +3 more sources

Tratamiento del riesgo. MTA2. Riesgo de mercado

, 2013
1-Identificación del riesgo de mercado; 2-Principales de riesgo de mercado: Riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de inversiones, riesgo de productos commodities; 3-Gestión de riesgo de mercado; 4-El riesgo de mercado en las ...

core  

Análisis del riesgo financiero de las pequeñas y medianas empresas industriales en Colombia: estudio del sector Químico

Revista Criterios, 2019
El riesgo asociado con las decisiones financieras presenta un gran impacto en el desempeño de la empresa; su desconocimiento puede provocar su desaparición del mercado. Las decisiones de inversión y financiación son relevantes en todos los aspectos de la
Jorge Aníbal Restrepo Morales, Marisol Valencia Cárdenas, Juan Gabriel Vanegas López   +2 more
doaj  

Market Power and Risk Taking Behavior of Banks

Estudios Económicos, 2006
Consideramos un modelo de competencia monopolística en un sector bancario para analizar los efectos de la concentración de mercado sobre la toma de riesgo de los bancos.
Kaniska Dam, Susana Wendy Zendejas Castillo   +1 more
doaj  

¿Cómo valorar los planes de pensiones del sistema individual en España?

Estudios de Economía, 2006
Este trabajo analiza diversos modelos multifactoriales de valoración de activos financieros con el objeto de determinar si permiten explicar de forma eficiente las variaciones de los rendimientos de los Planes de Pensiones del sistema individual en ...
Yaiza García Padrón, Juan García Boza
doaj  

DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL Y RIESGO DE CRÉDITO GLOBAL: UNA METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR CARTERAS

Revista Galega de Economía, 2018
Recientemente se ha señalado el riesgo de crédito como una causa del descenso en la capacidad de diversificación internacional; en este trabajo ofrecemos una metodología para formar una cartera de inversión en renta variable con exposición al ...
doaj   +1 more source

Medición cuantitativa de riesgo de mercado en instituciones no financieras

, 2019
In this article, a quantitative measurement of financial market risk of four non-financial institutions listed on the Colombian stock exchange was carried out. Initially, the risk and different types of risk are defined, and then the article emphasizes in the risk market.
openaire   +1 more source

Modelos paramétricos y no paramétricos, para la previsión de la volatilidad. Su aplicación al cálculo del valor en riesgo

Rect@, 2005
Afrontamos aquí el importante reto de la estimación y control del riesgo de mercado, originado por cambios en los precios de acciones, mercancías, tantos de cambio y tantos de interés.
Sira Allende Alonso, Carlos Bouza Herrera, Josefina Martínez Barbeito, Daniel Chen   +3 more
doaj  

Modelo de predicción/alerta en la gestión de riesgos de mercado

, 2023
Grado en Administración y Dirección de ...
openaire   +1 more source

DISCUSIÓN SOBRE LA TEORÍA MODERNA DEL PORTAFOLIO. APLICACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO, INCLUYENDO EL CASO COLOMBIANO

Estudios Gerenciales, 2002
El análisis se realiza en el marco del modelo desarrollado por Markowitz en 1952, Modern Portfolio Theory (MPT), el cual en esencia muestra la manera de lograr el máximo rendimiento posible de un portafolio, dado un nivel determinado de riesgo, e ...
Oscar Daniel Mejía Carvajal
doaj