Results 1 to 10 of about 1,032,902 (220)
Regulación y Valor en Riesgo [PDF]
Ensayos sobre Política Económica, 2011 En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la medida para cuantificar este tipo ...
Joan Camilo Granados Castro +1 more
core +3 more sources
Valor en riesgo relativo (VeR): más allá de la Teoría de Carteras [PDF]
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 2004 En los últimos años, el Valor en Riesgo (VeR) se ha convertido en todo un referente dentro de la industria bancaria, no sólo como medida del riesgo de mercado sino también del de crédito. Precisamente, con este trabajo, pretendemos poner de manifiesto la
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
core +7 more sources
Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas [PDF]
, 2013 1 CD-ROMEl valor en riesgo VaR, es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica; simulación Monte Carlo; modelos paramétricos y modelos de duración y convexidad ...
Olarte Cadavid, Ana Milena +1 more
core +2 more sources
Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad [PDF]
, 2006 Hoy en día, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control\ud del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios\ud potenciales (reguladores, accionistas, gestores
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
core +4 more sources
Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
Análisis Económico, 2007 En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable.
Elías Ramírez Ramírez +1 more
doaj +1 more source
Valor en riesgo de una cartera de renta variable [PDF]
, 1999 En este artículo se presenta un método para medir el valor en riesgo o VaR de una cartera de renta variable utilizando la técnica de Riskmetrics y dentro del ámbito conceptual del CAPM. Se desarrollan algunos ejemplos que muestran la relativa facilidad
Martín Marín, José Luis +2 more
core +2 more sources
Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
Cuadernos de Administración, 2010 Este artículo presenta algunas metodologías para cuantificar riesgo cuando la distribución de pérdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis.
Andrés Mora Valencia
doaj +4 more sources
Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras [PDF]
, 2010 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones
Grajales Correa, Carlos Alexánder +1 more
core +4 more sources
Valor en Riesgo de los Activos Financieros Colombianos Aplicando la Teoría de Valor Extremo [PDF]
, 2004 Desde finales de los años 80 el sistema financiero colombiano ha experimentado cambios fundamentales acompañados de una mayor volatilidad del entorno en que se desenvuelve la actividad financiera.
Pamela Cardozo
core +1 more source
Ciencias Administrativas Teoría y Praxis, 2022 Este artículo propone una metodología para la evaluación financiera de proyectos de inversión, que considere el riesgo, por medio de la homologación de la técnica del Valor en Riesgo.
René Guigui-Gámez, Héctor Salas-Harms
doaj +1 more source