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Estudios Gerenciales, 2017 En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija.
Diego Alexander Restrepo-Tobón
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Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas
Estudios de la Gestión, 2021 Este trabajo presenta una aplicación de la teoría de cópulas a un portafolio de crédito de consumo ecuatoriano. Para la aplicación primero se estimaron las distribuciones marginales de la tasa de incumplimiento y del monto de exposición con base en la ...
Alexander Andrade Cóndor
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Desarrollo y Sociedad, 2023 El incremento en la volatilidad de precios de commodities ante el ingreso de inversores financieros, en el marco de la llamada financiarización, complejiza la gestión macroeconómica de países con alta incidencia de productos prima-rios en su comercio ...
Gonzalo Rondinone +1 more
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Cuadernos de Economía, 2019 En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR.
Luis Melo Velandia +1 more
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Valor en riesgo: evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos
Estudios Gerenciales, 2013 Este documento evalúa el comportamiento de veinte diferentes métodos (paramétrico, no paramétricos y semi-paramétricos) para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio representativo para 5 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile ...
Julio Cesar Alonso
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Contaduría Universidad De AntioquiaEl objetivo es cuantificar y comparar la estimación del Valor en Riesgo (VAR) bajo metodologías convencionales (Modelo Delta Normal, Modelo EWMA y Simulación Histórica) y no convencionales (Simulación de Montecarlo, C-VAR y Teoría de Valores Extremos TVE)
María Luisa Saavedra García
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Valor en Riesgo y simulación: una revisión sistemática
Económicas CUC, 2022 Value at Risk is the market measure used by financial institutions and adopted by the Basel Committee to calculate and manage risk, which makes it a necessary measure for the financial sector.
Mauren Silene Pineda Guerrero +3 more
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Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 2022 Este análisis está basado en la teoría de selección de portafolio óptimo, donde se espera que para una rentabilidad determinada dentro de la curva de portafolios eficientes se genere el mínimo nivel de riesgo.
Yolanda Rocio Vargas Leguizamón +3 more
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Evaluación del riesgo de contraparte en reaseguro utilizando la Teoría del Valor en Riesgo (VaR)
Memorias del Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e innovación, 2022 El reaseguro es un aspecto fundamental para la operatividad de las compañías de seguros, ya que por medio de éste dichas compañías obtienen las coberturas necesarias por aquellos riesgos que debido a su capacidad económica, no podrían cubrir en caso de ...
David Alejandro Banegas Salgado +1 more
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Ciencias Administrativas Teoría y Praxis, 2022 Este artículo propone una metodología para la evaluación financiera de proyectos de inversión, que considere el riesgo, por medio de la homologación de la técnica del Valor en Riesgo.
René Guigui-Gámez, Héctor Salas-Harms
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