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Valor en riesgo: evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos
Estudios Gerenciales, 2013 Este documento evalúa el comportamiento de veinte diferentes métodos (paramétrico, no paramétricos y semi-paramétricos) para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio representativo para 5 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile ...
Julio César Alonso, Juan Manuel Chaves
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Estudios Gerenciales, 2017 En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija.
Diego A Restrepo-Tobon
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Contaduría Universidad De AntioquiaEl objetivo es cuantificar y comparar la estimación del Valor en Riesgo (VAR) bajo metodologías convencionales (Modelo Delta Normal, Modelo EWMA y Simulación Histórica) y no convencionales (Simulación de Montecarlo, C-VAR y Teoría de Valores Extremos TVE), en un portafolio basado en el índice de referencia del mercado de valores colombiano COLCAP. Los
Maria Luisa Saavedra Garcia
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Divulgación del valor en riesgo (VaR) previo a la crisis en el sector bancario español
AD-minister, 2014 La gestión del riesgo ha asumido una enorme importancia en las instituciones financieras. Los bancos divulgan su exposición a los riesgos del mercado a través del Valor en Riesgo (Value at risk, VaR).
Pablo Farías
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Enfoques diferentes para medir el valor en riesgo (VaR) y su comparación. Aplicaciones
Rect@, 2005 Se inicia la ponencia con una sucinta revisión de los conceptos del VAR. A continuación, se consideran y valoran de forma crítica los distintos enfoques para medir el VAR: Delta-Normal; Delta-Gamma; Simulación histórica; Simulación Monte Carlo y ...
Josefina Martínez Barbeito +1 more
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AD-minister, 2009 This article seeks to appropriate a Cash Flow at Risk –CFAR- model from the literature developed in the research of Postgraduate, Measuring Value at Risk of Discounted Cash Flow for the Colombian Firm not listed on the stock market and apply it to a non ...
Jenny Moscoso Escobar
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Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 2022 Este análisis está basado en la teoría de selección de portafolio óptimo, donde se espera que para una rentabilidad determinada dentro de la curva de portafolios eficientes se genere el mínimo nivel de riesgo.
Yolanda Rocio Vargas Leguizamón +3 more
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Ciencias Administrativas Teoría y Praxis, 2022 Este artículo propone una metodología para la evaluación financiera de proyectos de inversión, que considere el riesgo, por medio de la homologación de la técnica del Valor en Riesgo.
René Guigui-Gámez, Héctor Salas-Harms
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Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas
Estudios de la Gestión, 2021 Este trabajo presenta una aplicación de la teoría de cópulas a un portafolio de crédito de consumo ecuatoriano. Para la aplicación primero se estimaron las distribuciones marginales de la tasa de incumplimiento y del monto de exposición con base en la ...
Alexander Andrade Cóndor
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Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
Cuadernos de Administración, 2010 Este articulo presenta algunas metodologias para cuantificar riesgo cuando la distribucion de perdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis.
Andrés Mora Valencia
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