Results 11 to 20 of about 130 (120)
Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia [PDF]
Comunicaciones en Estadística, 2018 El Valor en Riesgo (VaR), se define como la máxima perdida que se puede tener en la inversión de un portafolio con un determinado nivel de confianza, en un periodo determinado, en condiciones normales del mercado. Para calcularlo, existen diversas herramientas paramétricas y no paramétricas que se fundamentan en el supuesto de que los rendimientos de ...
Daniel Triana +3 more
openaire +1 more source
Desarrollo y Sociedad, 2023 El incremento en la volatilidad de precios de commodities ante el ingreso de inversores financieros, en el marco de la llamada financiarización, complejiza la gestión macroeconómica de países con alta incidencia de productos prima-rios en su comercio ...
Gonzalo Rondinone +1 more
doaj +1 more source
Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano
Cuadernos de Economía, 2014 Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresión cuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano.
Charle Augusto Londoño +2 more
doaj +1 more source
Cuadernos de Economía, 2019 En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR.
Luis Melo Velandia +1 more
doaj +1 more source
Oncología, 2023 Introducción: El cáncer de vejiga es una enfermedad de gran prevalencia, siendo su mayor problema la tendencia a la recidiva y a la progresión.
Ronald Pardina Salazar +1 more
doaj +1 more source
Efecto de restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
Revista de Economía del Rosario, 2017 Se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selección de la cantidad de contratos forward en un mercado eléctrico y el momento en el que se debe realizar la operación de cobertura, cuando un agente busca maximizar el valor esperado ...
Alfredo Trespalacios Carrasquilla +2 more
doaj +1 more source
Análisis comparativo de las metodologías de estimación Semiparamétricas y vía cópulas del valor en riesgo (VAR) en el mercado renta variable colombiano periodo 2008-2016 [PDF]
, 2020 En los mercados financieros, los inversionistas se encuentran expuestos a un sinnumero de riesgos entre los que se encuentran el riesgo de credito, riesgo operacional, riesgo de liquidez y riesgo de mercado entre otros. Si bien, estos riesgos son objeto de estudio por parte del mercado, se hace necesario conocer las diferentes metodologias de ...
Alba Suárez Miguel Antonio +2 more
openaire +1 more source
Intra-Day-Patterns in the Colombian Exchange Market Index and VAR: Evaluation of Different Approaches [PDF]
SSRN Electronic Journal, 2010 Summary: This paper evaluates the performance of 16 different parametric, non-parametric and one semi-parametric specifications to calculate the Value at Risk (VaR) for the Colombian Exchange Market Index (IGBC). Using high frequency data (10-minute returns), we model the variance of the returns using GARCH and TGARCH models, that take in account the ...
Alonso Cifuentes, Julio César +1 more
openaire +5 more sources
Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 2019 Comparative Analysis of the Semi-parametric Estimation Methodologies and Copula Estimation in Value at Risk (VaR) in the Colombian Stock Market This research article illustrates different types of statistical methodologies with the objective of making an adequate estimate for value at risk (VaR), implementing the use of semi-parametric methods and a ...
Miguel Antonio Alba Suárez +2 more
openaire +2 more sources
La medición del riesgo en eventos extremos. Una revisión metodológica en contexto
Lecturas de Economía, 2012 La medición del riesgo en eventos extremos. Una revisión metodológica en contexto Resumen: En este documento se exploran varias metodologías para el cálculo del Valor en Riesgo (VeR) utilizadas actualmente en la regulación internacional y la ...
Jorge Uribe, Inés Ulloa
doaj +1 more source