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Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo [PDF]
Cuadernos de Administración, 2010 Este articulo presenta algunas metodologias para cuantificar riesgo cuando la distribucion de perdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis.
Andrés Mora Valencia
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Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano [PDF]
Cuadernos de Economía, 2014 Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresión cuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano.
Charle Augusto Londoño +2 more
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Divulgación del valor en riesgo (VaR) previo a la crisis en el sector bancario español [PDF]
AD-minister, 2014 La gestión del riesgo ha asumido una enorme importancia en las instituciones financieras. Los bancos divulgan su exposición a los riesgos del mercado a través del Valor en Riesgo (Value at risk, VaR).
Pablo Farías
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Cuadernos UCAB, 2023 Estimar el Valor en Riesgo (VaR) para los títulos de la deuda pública interna venezolana incorporando las correlaciones entre plazos de las curvas de rendimiento y utilizando el cálculo del Valor en Riesgo por el método de Simulación de Monte Carlo ...
Omar Campos Paredes +2 more
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, 2020 En los mercados financieros, los inversionistas se encuentran expuestos a un sinnumero de riesgos entre los que se encuentran el riesgo de credito, riesgo operacional, riesgo de liquidez y riesgo de mercado entre otros.
Alba Suárez Miguel Antonio +2 more
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Revista Ciencias Económicas, 2020 El uso de instrumentos para la gestión del riesgo financiero se hace para diferentes niveles de exposición. En general, el riesgo se mide para relacionar la pérdida de una posición financiera con un número real, que a su vez mide la probabilidad de ...
Jorge A. Perez +1 more
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Comunicaciones en Estadística, 2018 El Valor en Riesgo (VaR), se define como la máxima perdida que se puede tener en la inversión de un portafolio con un determinado nivel de confianza, en un periodo determinado, en condiciones normales del mercado.
D. Triana +3 more
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Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 2019 Comparative Analysis of the Semi-parametric Estimation Methodologies and Copula Estimation in Value at Risk (VaR) in the Colombian Stock Market This research article illustrates different types of statistical methodologies with the objective of making an
Miguel Antonio Alba Suárez +2 more
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Oncología, 2023 Introducción: El cáncer de vejiga es una enfermedad de gran prevalencia, siendo su mayor problema la tendencia a la recidiva y a la progresión.
Ronald Pardina Salazar +1 more
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Efecto de restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
Revista de Economía del Rosario, 2017 Se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selección de la cantidad de contratos forward en un mercado eléctrico y el momento en el que se debe realizar la operación de cobertura, cuando un agente busca maximizar el valor esperado ...
Alfredo Trespalacios Carrasquilla +2 more
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