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Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo [PDF]
Cuadernos de Administración, 2010 Este articulo presenta algunas metodologias para cuantificar riesgo cuando la distribucion de perdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis.
Andrés Mora Valencia
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Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano [PDF]
Cuadernos de Economía, 2014 Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresión cuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos requerimientos regulatorios sobre riesgo de mercado definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre metodologías ...
Londoño, Charle Augusto +2 more
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DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES [PDF]
Cuadernos de Economía, 2007 Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes, así como metodologías más complejas de medición de ...
Villamil, Jaime, Villamil Jaime
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Valor en riesgo para diversificación internacional de portafolios [PDF]
, 2016 La diversificación internacional de portafolios es la conformación de portafolios de inversión con activos financieros de varias regiones o países. De esta forma, el Valor en Riesgo del portafolio es menor que un portafolio con diversificación local.
Suaza González, Ricardo Andrés
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Valor en riesgo de una cartera de inversión [PDF]
, 2022 Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (M124)
Curescu, Daniel Ioan
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Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas [PDF]
, 2013 Magíster en ...
Olarte Cadavid, Ana Milena +1 more
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VaR models to calculate the minumun regulatory capital at market risk
Papeles de Europa, 2015 The undergoing overhaul of the Basel III market risk regulatory framework addresses the possibility of replacing VaR models with an alternative method for calculating minimum capital requirements.
Patricia Stupariu +2 more
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APIR: metodología para la evaluación y priorización del riesgo en planes HACCP
Cuadernos de investigación UNED, 2022 Introducción: Se propone una metodología de priorización basada en riesgos de tipo ascendente para diferentes peligros y matrices alimentarios, denominada “APIR”.
Andrés Cartín-Rojas +2 more
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Para una redefinición de la discapacidad intelectual: diversidad y diferencias en la posmodernidad
, 2023 A lo largo de la historia y de las culturas ha habido distintas concepciones de la discapacidad intelectual. Ha sido frecuente en nuestra sociedad que se la considere una enfermedad, una deficiencia, un trastorno.
Valor Yébenes, Juan Antonio
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Tecnología en Marcha, 2022 La metodología de seguridad inherente (SI) permite evitar o eliminar los peligros tanto en industrias como en laboratorios experimentales mediante la evaluación del riesgo químico.
Joel Barrantes-Guzmán +5 more
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