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Modelos VaR para calcular el capital mínimo regulatorio por riesgo de mercado [PDF]
Papeles De Europa, 2015 La revisión de la regulación del riesgo de mercado de Basilea III contempla reemplazar los modelos VaR con una nueva métrica para el cómputo de los requerimientos mínimos de capital.
Ruiz, Juan Rafael +2 more
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Efectos de la aversión al riesgo en estrategias de expansión sobre la participación de mercado
Sotavento MBA, 2018 Generalmente, la empresa familiar posee mínima inversión en estrategias de expansión; por ello, se planteó como objetivo de estudio analizar el impacto de la aversión al riesgo por parte de los fundadores de la empresa familiar en la participación en el ...
Edwin Santamaría Freire +1 more
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Estimación de métricas de riesgo de mercado usando mixturas gaussianas
Contaduría y Administración, 2016 ResumenLos principales modelos financieros para la estimación del riesgo de mercado suponen que los rendimientos de los activos siguen una distribución Normal o se basan en la distribución empírica. Con frecuencia, el supuesto de normalidad se da por hecho; sin embargo, resulta poco realista debido a las características de exceso de curtosis y de ...
openaire +4 more sources
Revista de Estudios Cooperativos, 2022 En tiempos de tasas de interés históricamente bajas, las cooperativas de ahorro y crédito parecen prometer tasas altas con un riesgo crediticio comparativamente bajo.
Gianluca P. M. Virgilio +4 more
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Influencia del riesgo sistemático en el mercado bursátil español
Ciencia y Sociedad, 2005 El objetivo del presente trabjo es analizar la influencia del riesgo sistemático en la rentabilidad del mercado bursátil español y el estudio de comportamiento estacional de la correspondiente prima de riesgo de mercado.
Rosa María Cáceres Apolinario +1 more
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Estimación del Riesgo de Mercado utilizando el VaR y la Beta del CAPM
Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, 2021 El objetivo de este estudio es medir el riesgo de mercado de portafolios de acciones del mercado financiero mexicano en periodos de alta volatilidad mediante cuatro metodologías: 1) la Beta del CAPM (-CAPM), 2) el VaR-Simulación Histórica (VaR-SH), 3 ...
Bárbara Ruth Trejo Becerril +1 more
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Revista Economía y Política, 2020 En la presente investigación se analiza el riesgo financiero (insolvencia, liquidez y de mercado), en el sector de la fabricación de otros productos minerales no metálicos en el periodo 2007 – 2017. Con la aplicación de metodologías como Ohlson y Altman,
Alexander Javier Vaca Siguenza +1 more
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Una estrategia de participación para una planta de generación en el mercado eléctrico colombiano
Ingeniería y Ciencia, 2014 Este trabajo presenta una estrategia de participación y mitigación de riesgo para una planta de generación de energía eléctrica en el mercado de energía mayorista en Colombia.
Harold Salazar Isaza +1 more
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Divulgación de información sobre riesgos y coste de los recursos propios: un enfoque bayesiano [PDF]
, 2020 El objetivo de este artículo es analizar la relación entre la divulgación de información sobre riesgo y el coste de capital de los recursos propios de empresas que cotizan en el mercado de capitales español.
Cabedo, J. David +2 more
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Estudios de la Gestión, 2021 Este trabajo explora las características discretas y diversificadas de la industria cultural y creativa (ICC) para identificar y controlar el riesgo idiosincrático de esta en el mercado abierto de capital financiero. Se selecciona y procesa un panel data
Zhang Suqiu
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