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MEDIDAS DE INFLUENCIA QUE SE BASAN EN LA CURVA DE INFLUENCIA
Pesquimat, 2014 Barret y Ling en 1992, presentaron las medidas multivariadas que se basan en la curva de influencia y a las que denominaron medidas de la clase JItr [1] .
Maria Estela Ponce Aruneri
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Revista Cuarzo, 2022 Introducción: Los modelos de series de tiempo[MST] permiten descubrir la tendencia y comportamiento de datos ocurridos en diversas medidas de tiempo ordenadas cronológicamente.
Aníbal A. Teherán +3 more
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AN APPLICATION TO FORECAST VOLATILITY IN THE LIMA STOCK MARKET
Pesquimat, 2014 A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series.
Adolfo Elescano Rojas +1 more
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Modelos ARFIMA: UNA APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL DESPACHO TOTAL MENSUAL DE CEMENTO EN EL PERÚ
Pesquimat, 2014 Se estudia una clase de modelos ARIMA Fraccionalmente Integrados denominados modelos ARFIMA;los cuales tienen capacidad para mostrar dependencias significativas entre periodos de tiempo distantes (procesos de memoria larga).
Rosario Melina Domínguez Caceres +1 more
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Estimación Bayesiana de los parámetros estructurales de los modelos Multivariados Autoregresivos de Umbrales con ruido t-Student multivariado [PDF]
, 2020 Sometimes it is necessary to work with multivariate time series that have heavy tails and in particular multivariate Student t-noise. Unfortunately, there is no Bayesian methodology in the literature known to the author that allows estimating the ...
Ibáñez Forero, Luis Eduardo
core
Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 2014 El objetivo de este trabajo es estimar el exponente o parámetro de Hurst y la dimensión fractal para el análisis de series de tiempo de espectrometría UV-Vis, utilizando el análisis de componentes principales PCA (Principal Component Analysis).
Leonardo Plazas Nossa +2 more
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Publicaciones e Investigación, 2019 El propósito de este trabajo es estudiar las periodicidades o ciclos detectables en las series de las importaciones y exportaciones cubanas, haciendo uso del análisis espectral. En las últimas dos décadas, la economía cubana ha experimentado cambios como
Orlando Ramírez Stout +1 more
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Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles: 2000-2014
Pensamiento Crítico, 2015 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Rafael Bustamante Romaní
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Metodologías para el pronóstico de series de tiempo
, 2022 Los proyectos que incluyen series de tiempo son cada vez más comunes de encontrar en el entorno de la consultoría de analítica, los datos que se pueden obtener tienen cada día un mayor volumen y mayor detalle, lo que hace importante el estudio de estas y las oportunidades de mejorar tanto en tiempos de procesamiento como en la precisión del resultados.
Andrea del Pilar Guavita Cuta +1 more
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Revista de Investigación de Física, 1999 El análisis espectral ha sido aplicado a las series de tiempo de los valores medios mensuales de las componentes D, H y Z del campo geomagnético resgistrado en el Observatorio Magnético de Huancayo (OMH).
Joel Rojas Acuña +1 more
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